신한은행, AI 기반 비재무리스크 분석 시스템 개발 착수

[한국금융신문 정선은 기자] 신한은행은 비재무 로보애널리스트 기업인 지속가능발전소(주)와 중소기업을 위해 인공지능(AI)을 기반으로 한 비재무 리스크 분석 시스템을 공동으로 개발한다고 16일 밝혔다.

양사는 지난 4일 과학기술정보통신부가 주관하고 한국인터넷진흥원이 진행하는 ‘2018 혁신적 핀테크 분야 시범사업’에 ‘지속가능 중소기업 여신을 위한 비정형 데이터 및 AI 기반 기업 비재무 리스크 분석 서비스’를 공동으로 제안해 시범사업 대상으로 선정된 바 있다.

신한은행은 기존 재무성과 위주의 신용평가만으로는 스타트업을 포함한 중소기업의 성장가능성을 측정하기가 어렵다는 점과 비재무 평가기준에 여신 담당자의 주관적인 의견이 반영된다는 점을 개선해 위험을 감수하며 도전하는 벤처 스타트업 기업에 실질적인 도움을 주고자 이번 서비스 개발을 시작했다.
양사는 AI를 기반으로 뉴스 등 비정형 데이터를 분석해 객관적으로 평가된 비재무 리스크를 여신 심사에 활용하고, 나아가 ESG(환경·사회·지배구조) 측면의 비재무 평가체계 및 비재무 정보를 고려한 부도예측 모델을 구축해 나갈 계획이다.

윤덕찬 지속가능발전소장은 "해외 선진은행은 기업대출 심사 시 재무적 신용평가 외에도 기업의 다양한 비재무정보를 많이 고려한다"며 "국내 은행도 비재무 및 지속가능성 평가를 도입한 여신 및 신용평가 시스템을 발전시켜 나갈 필요가 있다"고 말했다.

장현기 신한은행 디지털전략본부장은 “이번 서비스는 연내 시범 적용을 마치고 내년부터 적용 대상 여신을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라며 “비정형 데이터 및 AI를 활용해 업무 역량을 고도화하고 혁신적 비재무 리스크 관리를 통해 여신 심사 및 사후 관리 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com