JP모간 글로벌 매크로 펀드는 주식과 채권뿐만 아니라 파생상품, 통화 등으로 투자 대상을 확대하여 다양한 투자기회를 추구한다. 시장의 움직임에 크게 영향을 받지 않고 연 6~10% 변동성에 중장기적으로 꾸준한 수익 창출을 추구하는 펀드다. 글로벌 경제의 구조적, 경기 순환적 환경변화를 중심으로 주요 매크로 테마를 선정하고, 이를 통해 가장 효율적으로 수익화 할 수 있는 개별 투자전략을 선정한다.
또한, 종합적인 위험관리가 동 상품의 특징이다. 포트폴리오 구성 초기단계부터 각 투자자산 및 전략의 고유위험과 이들이 전체 포트폴리오에 미치는 위험요인을 체계적으로 분석하여 사전적 변동성 관리를 추구 한다.
2008년 금융위기 같은 예상 가능한 다양한 시나리오에 대한 스트레스테스트를 병행하여 펀드의 목표변동성 관리 및 시장조정 국면에서도 상대적으로 안정적인 위험조정수익률을 제공할 수 있다는 장점이 있다.
HMC투자증권은 이러한 세분화되고 분산된 접근전략을 통해 포트폴리오의 잠재 리스크를 제한하고 적절한 방향성 투자를 통해 안정적 수익증대 및 변동성 제한을 추구할 수 있을 것이다.
관리자 기자