[무디스 컨퍼런스] 은행, 리스크관리 능력이 성패 좌우

국내 은행업 수익성이 악화된 상황에다 기업 구조조정 이슈가 부상하면서 리스크관리 능력이 각 은행의 경쟁력을 좌우할 것으로 보인다.

18일 무디스와 한국신용평가가 서울 여의도 콘래드호텔에서 공동 개최한 ‘2016년 한국 신용전망 컨퍼런스’에서 송병운 한신평 금융평가본부장은 이같이 밝혔다.

송 본부장은 “일반은행의 순이자마진(NIM)이 축소되면서 이자이익 감소가 컸고 수수료이익도 비중이 굉장히 낮다”며 “대손비용이 조금씩 감소해 구조적이익률 하락세가 다소 완화되긴 했다”고 밝혔다.
이어 “국내의 경직된 노동시장에서 판관비를 줄이기가 쉽지 않기 때문에 결국 은행이 할 수 있는 수익성 방어 수단은 대손상각비 축소가 가장 현실적”이라 덧붙였다.

특히 송 본부장은 국내 은행들의 성장 모멘텀이 부재하고 각 은행별 차별화 전략이 크게 다르지 않은 상황에서 리스크관리 능력이 그나마 차별화 가능성이 있다고 언급했다.

글로벌 금융위기 이후 저성장 기조가 장기간 이어지고 있고 은행들이 대기업이나 주택담보대출 등 안전자산 위주로 포트폴리오를 확대하면서 성장 모멘텀을 찾기 어렵다는 것이다. “주택담보대출의 경우 안전자산이라 좋긴 하지만 조달금리와 추가업무 원가를 감안하면 충분한 이자마진 창출이 어렵다”는 것이 그의 지적이다.

또한 IMF 이후 이루어졌던 M&A를 통한 대형화 전략이 더 이상은 한계라는 점도 은행권 판도 변화를 이끌기엔 부족한 부분이다.

송 본부장은 리스크관리 능력이 수익성 차별화 가능성을 지닌 이유로 NIM과 대손부담율 상관성이 낮고 위험여신비율이 높아도 대손부담에서 차이가 난다는 점을 꼽았다.
그는 “은행 부실여신 규모 및 비율에서 기업부문 영향이 가계보다 높기 때문에 기업여신이 어떻게 될지 점검하는 것이 리스크관리에 있어 더 효과적”이라 조언했다.

시중은행들의 신용전망과 관련해선 “기업여신 리스크관리 능력에 따라 은행간 차이가 벌어지긴 하겠지만 한국신용평가의 AAA등급을 의심할 정도는 아니”라며 안정적으로 내다봤다.

지방은행은 신용도 변화가 제한적일 것으로 내다봤고 씨티와 SC은행 등 외국계는 신용도 변화가능성을 모니터링 중이라고 밝혔다. 이날 무디스는 외국계은행 신용도와 관련해 모기업 지원이 있는 만큼 어느 정도 안정적일 것으로 전망했다.


김효원 기자 hyowon123@fntimes.com