장단기적 시장흐름을 동시 반영 똑똑한 퀀트펀드

한국금융지주 계열사인 한국투자신탁운용(대표이사 정찬형)은 퀀트 모델을 활용하여 포트폴리오를 관리하는 ‘한국투자 피타고라스 증권펀드’를 선보였다고 25일 밝혔다.

‘한국투자 피타고라스 증권펀드’투자종목 및 비중의 최종선택을 펀드매니저의 판단에 맡기지 않고 미리 짜놓은 퀀트(Quantitative analysis;계량적분석) 모형을 통해 나온 결과에 따라 투자하는 퀀트펀드이다.

일반 주식형펀드는 펀드매니저가 보유종목의 적정주가를 설정하고 매수/보유/매도를 하는 경우가 일반적인데 반해 퀀트펀드는 일정주기마다 계량적 분석을 통해 상대적으로 가치있는 종목을 매매하는 것이 특징적이다.
‘주식시장은 반복된다’라는 아이디어에서 출발하는 액티브 퀀트펀드’한국투자 피타고라스 증권펀드’는 장, 단기적 운용전략을 병행하는 것이 다른 퀀트펀드와 차별점이다.

이 펀드는 PER, PBR 등 내재가치 지표와 이익증가율, 이익전망 등의 성장가치 지표 스코어링을 해 종목을 선정하는 장기투자 전략과 시장의 스타일분석을 통해 현재 시점에서의 가장 유망한 업종을 발굴하는 단기투자 전략을 동시에 활용해 운용된다. 두 가지 운용전략을 모두 활용함에 따라 상승여력이 높은 종목을 선정함은 물론 단기적인 시장의 흐름도 반영 할 수 있다는 것이 가장 큰 장점이다.

이성민 한국투자신탁운용 인덱스운용팀 팀장은 “일반 펀드들은 이미 매수한 종목이 단기 시황에서 소외될 경우 바로 종목을 교체하기가 쉽지 않다”라고 말하며, “피타고라스펀드는 단기적인 시장스타일을 분석하여 대응 가능한 진화된 퀀트모델을 활용하기 때문에 단기적인 시장변화를 바로 반영할 수 있다”라고 밝혔다.

이 펀드의 총 보수는 A클래스 1.498%이, C클래스 2.198%이다. 환매수수료는 A클래스30일 미만 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 이익금의 30% 이고 C클래스는 90일미만 이익금의 70%이다.


관리자 기자