[포커스] “강력한 리스크관리 시스템만이 치열한 생존경쟁의 무기”

“잠재성장률을 높이고 기업가치 창출 도구로서의 역할”

“리스크관리수준이 한 단계 높아져 국제수준으로 비상”

주가나 금리의 변동성이 심해지고 유가의 급등, 환율 상승 등의 금융시장 불안이 가중되면서 각 은행들이 리스크관리를 강화하고 있다.
특히 신한은행의 경우, 하반기 내실경영을 통해 자산성장 규모를 적정수준으로 유지하고 불확실한 경영환경에서 발생할 수 있는 여러 위험 요소에 선제적으로 대응한다는 방침을 세우고 있다. 이로 인해 신한은행의 ‘리스크관리’부서는 가장 바쁜 나날을 보내고 있기도 하다. 신한은행 리스크관리그룹 이남 부행장으로부터 향후 리스크관리 전략을 들어봤다. 다음은 이남 부행장〈사진〉과의 일문일답.

- 신한은행의 리스크관리 조직은

▲ 은행권에서 리스크관리에 관심을 두기 시작한 시기는 IMF 외환위기 이후라고 해야 할 것이다. 신한은행에 리스크관리조직이 신설된 시기도 IMF즈음이니 이제 10년이 되어간다. 처음에는 10명 내외의 소규모 팀으로 시작하여 이제는 3개 부서를 아우르는 리스크관리그룹으로 조직이 크게 확대되었다.

신한은행의 리스크관리 조직은 이사회를 정점으로 리스크관리위원회, ALM(Asset Liability Management)위원회, 신용정책위원회를 두어, 은행 전체 리스크한도를 승인하고 리스크관리 기본방침을 수립하는 등 은행의 리스크관리 가이드라인을 제시하고 있다.

영업부문과의 독립적인 리스크관리를 수행하기 위하여 리스크관리 부서를 별도로 두고 있으며, 리스크관리부는 은행 전체 리스크를 통제하는 업무를 담당하고, 신용리스크, 시장리스크, 금리리스크, 운영리스크 등을 관리하고 있다.
특히 최근에는 개인 및 기업의 신용도를 평가하는 모형의 개발 부문까지 리스크관리부의 업무 영역이 확대됨으로써, 여신에 대한 리스크관리 업무가 영업 부문과 보다 더 독립적으로 이루어지도록 하고 있다.

뿐만 아니라, 2007년 11월에는 리스크관리 모형의 적정성을 확보하기 위하여 리스크관리부와 독립적인 모형검증팀을 신설하여 운영하고 있다. 모형 검증팀에서는 리스크관리 모형에 투입되는 데이터부터 리스크량을 측정하는 모형의 방법론에 대한 적정성을 객관적으로 검증하는 역할을 수행한다.

- 신한은행이 역점을 두고 추진해 온 리스크관리부문은?

▲ 은행의 주요 업무인 자금의 조달과 운영에서 발생하는 은행의 주요 리스크를 계량화하는 신용리스크시스템, 시장리스크시스템, ALM시스템 등 내부 시스템을 구축 완료하여 리스크를 측정, 관리하고 있으며, 리스크와 수익을 종합적으로 연계하여 관리하는 종합수익관리시스템 구축을 통해 리스크를 감안한 수익률 산출 및 영업 관리가 가능하도록 하고 있다.
2006년부터 영업부문에 대한 성과평가시 예상손실(Expected Loss)에 의한 ‘신용원가’를 반영하는 이익 개념과 위험조정 성과평가지표인 RAROC(Risk Adusted Return on Capital)을 도입하였으며, 그 평가비중을 계속적으로 높임으로써 대출금리 결정이나 여신승인시 리스크 대비 수익성을 중요한 의사결정 기준으로 활용하도록 하고 있다.

특히 신용원가제도는 대출취급시 예상손실을 사전에 감안하도록 하는 제도로써, 기존에는 여신을 신규하면 대손충당금을 적립한 후, 해당 여신이 회수되면 대손충당금이 환입하는 방식이었으나, 신용원가제도는 여신 종류별로 예상되는 손실을 취급영업점의 경비로 직접 차감하도록 하는 제도이다.

이 제도로 여신취급점들의 리스크에 대한 인식이 확대되어, 여신취급시 신용이 양호한 여신위주로 취급하려는 경향이 커져 은행의 여신포트폴리오가 개선되고, 여신취급 이후에도 동 여신에 대한 부실 방지 노력을 적극적으로 기울이게 됨으로써 은행 건전성에 크게 보탬이 되고 있다.

- 최근 국내외 경제 불안정에 따른 은행의 대비책은?

▲은행 경영상 발생하는 각종 위기상황을 조기에 인식하고 선제적으로 대응하기 위해, 위기상황 단계별 판단지표와 실행 계획을 담당 부서별로 관리하도록 하는 종합위기관리체계를 마련하고 있다.

신한은행은 단순히 통계적 방법에 의해 리스크를 측정하는 단계를 넘어서 다양한 경영환경 시나리오를 설정하여 은행의 잠재적인 손실 가능성에 대한 분석을 실시하는 등의 위험예측 기능을 강화함으로써 증폭되는 경영환경 불안정성을 극복해 나가고 있다.

- 최근 바젤Ⅱ 내부등급법 승인의 효과와 바젤 II 관련 향후 계획은

▲ 신한은행은 바젤 Ⅱ 기준의 국내 도입에 대비하여 2004년부터 약 4년간에 걸쳐 시스템 구축, 프로세스/조직체계 개선 등을 위한 프로젝트를 실시하였다. 그 결과 금융감독원으로부터 지난 4월 28일에 대기업, 중소기업, 소매모형 전체 대출자산에 대해 바젤II 신용리스크 부문의 기본내부등급법(the foundation internal rating-based, or F-IRB, method) 사용승인을 받았다.

금감원으로부터 은행 자체적으로 신용리스크를 평가할 수 있는 ‘내부등급법’을 승인받음으로써, 6월말 BIS자기자본비율이 1.38%p 이상 상승하는 효과를 보았다. 이를 기반으로 대출고객의 신용도에 따른 리스크 반영률을 차등화함으로써 BIS자기자본비율에 대한 부담 해소 및 효율적 자본관리가 가능하여 다른 시중은행에 비해 가격 경쟁력에서 유리한 고지를 점령할 수 있게 되었다.

또한 바젤 II 기준의 또 다른 축인 운영리스크관리부문에 있어서도 바젤 II 프로젝트를 통해 운영리스크 관리 시스템을 구축하였으며, 지난 2년여간의 실질적인 운영을 통하여 안전성을 확보하고 있다.

각 영업점과 본부부서별로 위험통제 자가진단을 통하여 업무 프로세스상의 리스크를 인식하고 개선하는 업무를 실행하고 있으며, 손실데이터와 시나리오 분석을 활용한 운영리스크량을 측정하고 있다. 신한은행은 2008년 중 운영리스크 고급측정법 사용에 대한 금융감독원 승인 신청을 계획하고 있다.

- 최근 복합파생상품 등 복잡하고 다양한 구조화 상품이 지속적으로 개발되고 있어, 이에 대한 리스크관리 체계 구축의 중요성이 대두되고 있는데

▲ 신한은행은 해외 MBA, KAIST 등 금융공학인재들을 핵심인력으로 충원하여 리스크관리 역량을 제고함으로써 복잡한 상품 등에 사전 대비할 수 있도록 하였다. 또한 파생상품에 대한 리스크관리 강화를 위하여 비정형 파생상품 관리시스템을 개발 중에 있으며, 기존 리스크관리시스템의 업그레이드를 통하여 보다 정교한 리스크 측정과 효율적인 리스크관리를 도모하고 있다.

이와 함께 신한은행은 신한금융그룹의 주력 자회사로써 리스크관리업무의 신한 Standard 구축하여 이를 전 그룹사로 확산하는 등 그룹 차원의 리스크관리 체계 수립을 지원함으로써 최상의 Cost Synergy를 달성하고자 추진하고 있다.

- 미국발 신용위기가 재현될 수 있다는 우려가 나오면서 해외와 관련한 리스크 관리의 중요성이 부각되고 있다. 이에 대한 대비책은

▲ 해외현지법인 설립을 통한 해외영업 확대에 대응하여 해외여신에 대한 신용평가시스템을 구축하는 등 해외부문의 리스크관리를 강화해 나감으로써 글로벌 뱅크에 부합하는 리스크관리 체제 선진화를 추진하고 있다.

▶▶ He is…

-학력-

·1974. 2. 경기고등학교 졸업

·1978. 2. 고려대학교 졸업

-주요경력-

·1980. 11. 조흥은행 입행

·1996. 3. 뉴욕지점 차장

·2000. 1. 압구정타운 지점장

·2002. 7. 고객만족실장

·2004. 7. 경영지원실장

·2005. 7. 뉴뱅크추진부장

·2006. 2. 조흥은행 부행장

·2006. 4. 신한은행 부행장(현)



정하성 기자 haha70@fntimes.com