국내은행 자본적정성 지표 크게 개선

국내 은행의 BIS기준 자기자본비율 등 자본적정성 관련 주요 지표는 사상 최대의 당기순이익 시현으로 크게 개선된 것으로 나타났다.

29일 한국은행은 올해 9월말 현재 국내은행의 BIS기준 자기자본비율은 전년말 대비 0.78%p 상승한 12.82%를 시현해 사상 최고치를 기록했다고 밝혔다. 이는 위험가중자산은 전년말 대비 7.21%(49조2000억원) 증가에 그친 반면 대규모 당기순이익은 10조4000억원을 시현해 자기자본이 14.1%(11조6000억원)로 증가했기 때문으로 풀이되고 있다.

BIS기준 기본자본비율은 전년말 대비 1.29%p 상승한 9.13%로 단순자기자본비율은 전년말 대비 0.69%p 상승한 6.42% 시현해 모두 사상 최고치 기록했다.
모든 국내은행의 BIS기준 자기자본비율은 금감원 경영실태 평가상 최상위 등급인 10%를 상회하는 등 자본적정성이 모두 양호한 것으로 나타났다.

특히, 전년말 유일하게 BIS기준 자기자본비율이 10% 아래였던 외환 및 조흥은행도 각각 2, 3분기 들어 10%를 웃돌았다.

자기자본 중 기본자본이 차지하는 비중이 전년말 대비 크게 증가하는 등 자본의 질적인 측면도 대폭 개선됐다. 자기자본 중 기본자본 비중은 지난 2003년 12월 60.8%에서 2004년 12월 65.1%로 개선된데 이어 올해 6월과 9월 각각 70.9%, 71.2%로 높아졌다.

이는 대규모 당기순이익으로 기본자본이 크게 확충(+13조3000억원)된 반면, 고비용인 후순위채 추가 발행 유인 감소 및 기발행 후순위채의 잔존만기 감소 등으로 보완자본은 감소(△1조1000억원)한데 기인한다.

지난 9월말 현재 국내 은행의 BIS기준 자기자본비율 등 자본적정성 관련 주요 지표가 모두 미국 대형상업은행을 추월했다. 국내 18개 부보은행 중 지방은행인 제주(2조원), 전북(5조1000억원)은행을 제외한 여타은행은 모두 총자산이 10조원 이상이다.
국내은행의 BIS기준 자기자본비율(12.82%)은 미국 대형상업은행(11.92%)을 0.90%p 상회하는 수준이다.

또 다른 자본적정성 관련 지표인 BIS기준 기본자본비율 및 단순자기자본비율은 9월말 현재 사상 처음으로 미국 대형상업은행을 추월했다. BIS기준 기본자본비율은 미국 대형상업은행(9.09%)보다 0.04%p 상회하는 9.13%, 단순자기자본비율은 미국(6.29%) 보다 0.13%p 상회하는 6.42% 시현했다. 이는 국내은행이 사상 최대의 당기순이익 시현 등으로 기본자본항목인 이익잉여금이 크게 증가했기 때문이다.

한국은행은 향후에도 경기회복세의 가시화와 금리상승에 따른 순이자마진(NIM)의 확대로 현수준 정도의 당기순이익 시현은 당분간 가능할 것으로 보여 자본의 적정성은 더욱 개선될 전망했다. 단, 금리상승은 장기적으로 가계 및 기업의 이자부담을 증가시켜 신용위험을 증대시킬 가능성도 있을 것으로 예상했다.

그리고 최근 은행의 자산증가를 주도했던 주택담보대출이 감독당국의 규제강화 등으로 향후 증가세가 둔화될 것으로 보여, 국내은행의 여신운용에 어려움도 있을 것으로 내다보고 있다.
이에 따라 국내은행은 대체수익원으로 개인고객에 대한 신용대출 및 중소기업대출을 확대하는 정책을 펼 것으로 보인다. 그러나 이 부문에 대한 지나친 대출확대시 신용위험 증가 등으로 은행들의 수익성이 악화될 가능성이 있어 대출증가세는 제한적일 것으로 전망하고 있다.

은행의 지속적인 수익 획득을 위해서는 수익기반 다변화를 통한 새로운 수익원의 창출과 비용 효율화를 계속 추구가 필요한 상황이다. 특히 현재 시행중인 방카슈랑스, 수익증권 및 금년에 새로 도입된 퇴직연금상품의 판매 등을 통해 비이자수익을 제고가 필요한 것으로 분석되고 있다.

현재와 같이 대규모 당기순이익을 시현하고 있는 시점에 대손충당금을 충분히 적립하고 자기자본을 계속 확충함으로써 향후 이익의 안정성을 확보하고, 신BIS협약 도입에 따른 BIS비율 하락을 대비도 필요하다고 한국은행은 보고 있다.



정희윤 기자 simmoo@fntimes.com