은행권 ‘자본적정성관리’ 힘 모을때

신BIS협약(바젤Ⅱ)을 위한 각 은행들의 대응이 더 높은 단계로 진보할 전망이다.

그동안 각 은행들은 신용·운영·시장리스크 측정을 중심으로 하는 필라(Pillar·기둥)1 위주로 준비해 왔는데, 지난달 말 금융감독원이 필라2에 대한 세부지침안을 발표했기 때문이다.

필라2는 은행들이 적정 자기자본을 유지하기 위한 전략을 세우고 감독기관의 규제를 강화하는 등 필라1을 크게 보완하는 것이다.〈그림 참조〉
15일 금융감독원과 은행권에 따르면, 금감원은 이미 각 은행들이 자본적정성을 평가하는 절차를 만들 수 있도록 필라2에 대한 세부지침을 만들었으며 9월말까지 이행계획을 알려달라고 요구했다.

그동안 필라1에서는 신용리스크, 운영리스크, 시장리스크 측정방법을 마련하는데 주력해왔다.

금감원은 필라1에 대해선 각 은행들이 이미 제출했던 이행계획에 따라 무리 없이 진행했다고 보고, 후속조치로 필라2에 대한 세부지침을 마련했다.

각 은행들은 본격적으로 필라2 국면을 맞이한 것이다.

필라2의 핵심은 자본적정성을 관리하고 감독기관이 이에 대해 평가하거나 조치를 취하는 등 감독기관의 능동적인 개입을 요구하는 것이다.
아울러 필라1에서 관리하는 신용·운영·시장리스크 뿐 아니라 은행에 위협이 될 수 있는 모든 리스크를 관리하며 이에 대한 자본을 쌓아야 한다.

이에 따라 그동안 신용·시장 ·운영리스크에 집중해왔던 은행들로선 또 다른 과제가 더해진 셈이다.

동시에 각 은행들은 필라1에 대한 준비와 함께 필라2를 준비함으로써 자본을 관리하는데 더 집중하게 될 것으로 관계자들은 전망했다.

물론 그동안 필라2와 관련 일부 대형은행에선 필라1과 동시에 준비를 해왔지만 감독당국의 세부지침이 마련되지 않아 본격적인 준비는 할 수 없었던 실정이었다.
감독기관 입장에서는 필라1이 은행의 몫이라면 자본적정성에 대한 감독기관의 점검이라는 또 다른 축은 감독기관이 맡게 되는 것으로 볼 수 있다.

금감원이 마련한 필라2 세부지침안에는 은행들이 적정수준의 자기자본을 유지하도록 하기 위해 이사회와 경영진이 자본운영 정책에 있어서 핵심적 역할을 해야 한다는 내용이 담겼다.

또 필라1에 포함된 리스크 이외에 금리리스크 유동성리스크 전략리스크 비즈니스리스크 IT리스크 등을 측정하고 평가하는 방법, 측정 결과에 따라 자기자본은 얼마나 가져갈 것인지, 각각의 산출된 리스크에 따른 은행 전체의 통합리스크는 얼마인지, 리스크 통합방법은 어떻게 할 것인지, 자기자본을 어떻게 조달하고 운영할지의 계획 등을 포함했다.

각 은행들은 이 세부지침에 따라 오는 9월까지 이사회 승인을 받은 이행계획서를 금감원에 제출해야 한다.

감독당국 한 관계자는 “어떻게 보면 기존 바젤Ⅰ에서는 필라1만 있었던 셈이지만 필라1 리스크만 잘 관리한다고 해서 은행이 미래 위험에 충분히 대응할 수 있는 건 아니다”라며 “그래서 이를 보완하는 필라2가 강조되는 것”이라고 말했다.

금감원은 향후 은행들이 제출하게 되는 이행계획서를 평가한 후 필라1과 함께 점검할 방침이다.

아울러 은행의 건전성과 관련된 정보를 공시하도록 하는 필라3도 차차 준비할 계획이다.

바젤Ⅱ 필라2·3 진화해야 완성



원정희 기자 hggad@fntimes.com