SAS 존 폴리 아시아·태평양 리스트 솔루션 총괄 매니저(이사)

“바젤Ⅱ 대응을 위해 무리한 고급등급법(A-IRB) 적용보다는 한번 돌아가는 것도 효과적입니다.”

24일 최근 방한한 SAS 존 폴리 아시아·태평양지역 리스크 솔루션 총괄 매니저는 고급등급법을 적용하는 것이 옳지만 데이터가 고급등급법을 적용하기에 적절치 못할 경우가 많이 있다며 데이터 표준화를 비롯, 질을 높인 후 적용하는 것이 효과적이라고 말했다.

그만큼 바젤Ⅱ를 준비하는 데 있어 데이터의 질적 확보가 가장 중요하다고 폴리 매니저는 설명하고 있다.
그래서 현재 해외 선진 금융기관들은 먼저 기초등급법(F-IRB)을 적용한 후 고급등급법을 적용하려는 움직임이 높아지고 있다는 사례를 들고 있다.

“선진 은행들도 당초 고급등급법을 적용하려다 기초등급법을 적용키로 한 곳이 많습니다. 물론, 향후 기초등급법에서 고급등급법으로 전환하는 것도 가능합니다.”

BIS 비율을 높이기 위해 반드시 고급등급법을 적용해야 한다는 시각도 함께 변해야 한다고 폴리 매니저는 말한다.

운영리스크 분야에 있어 고급측정법(AMA)을 도입하는 것도 성급하다고 지적한다. 이는 고급측정법을 도입할 경우 왜곡 현상이 나타날 수 있기 때문이라는 것이다. 즉 리스크 관리자들이 수치만 보고 전반적인 관리를 하지 못한다는 설명이다.

이럴 경우 운영리스크 품질관리가 이뤄질 수 없는 한계가 있다고 한다.
“고급측정법 도입은 은행 내부의 모든 환경이 갖춰질 때 적합한 방법입니다.”

폴리 매니저는 최근 국내에서 논의가 일고 있는 LGD(부도시 손실예상액) 데이터 공동구축에 대해서도 부정적인 시각을 갖고 있다.

은행권 LGD 공동구축은 오래된 데이터를 확보해 구축하는데 좋은 생각이기는 하지만 비교적 단기적인 발상이라는 것이다. 이러한 이유로 은행마다 포맷이 다르고 데이터 중요도가 각기 다르기 때문에 질적으로 좋아지지는 않을 것이라는 설명이다.

바젤Ⅱ 진행에 있어서도 각 은행들은 감독기관의 보고서가 제시되기 이전에 준비해야 한다고 지적하고 있다. 따라서 감독기관 최종안이 산출되기만을 기다리는 것은 무의미하다는 것이다. 바젤Ⅱ 준비가 늦으면 인력 운영에 문제가 있을 수 있기 때문이라는 이유를 들고 있다.
또 바젤Ⅱ만을 위한 리스크 관리로 감독기관 최종안만을 기다려서는 안되고 지속적인 리스크관리를 할 수 있게 추진해야 하는 것도 이유 중 하나라고 제시하고 있다.

이밖에 폴리 매니저는 은행들이 바젤Ⅱ를 준비하면서 이슈가 무엇인지 또 원인은 무엇인지를 철저히 분석해야 하며 이벤트 접근법은 철저하고 지능적으로 접근해야 한다고 충고했다.



신혜권 기자 hkshin@fntimes.com