데이터 수집방안

한국은행이 데이터 수집을 비롯한 바젤Ⅱ 대응을 위한 은행들 준비사항을 위해 ‘신바젤 자기자본협약 실행시 고려할 사항’이라는 업무참고자료로 바젤위원회 자료를 번역해 발간, 은행들에게 바젤Ⅱ 대응 업무 지침을 제공했다.

이 참고자료에 따르면 선진방식을 이용하는 은행은 리스크를 발생시키는 주요 요인들을 측정할 수 있어야 한다. 바젤Ⅱ는 은행이 자신의 익스포져와 외부에서 수집한 데이터와 관련성을 입증할 수 있는 한 은행에 대해 다양한 원천으로부터 수집한 데이터를 활용할 수 있도록 하는 융통성을 부여하고 있다.

수집 원천에 관계없이 양질의 데이터는 내부리스크를 효과적으로 평가하는데 있어 중요하다. 광의의 리스크관리라는 관점에서 볼 때 은행이 이러한 데이터를 수집·활용할 수 있다면 자행 리스크 측정시스템과의 성과를 일관되고 의미 있게 측정할 수 있을 것이다.
은행은 적절한 데이터 수집 및 개정된 보고 요구사항 충족을 위해 내부 시스템을 상당폭 변화시켜야 할 것이다.

이 변화는 시스템 통합, 수정 및 새로운 소프트웨어를 필요로 하기도 한다.

은행은 이 변화를 실행하기 위해 시스템 변경이 필요한 부분을 파악하고 현실적인 실행일정을 마련해야 한다.

감독당국은 은행으로 하여금 데이터의 필요성에 대해 매우 심각하게 고려하도록 하고 이 데이터에 기초해 적정한 리스크 추정치를 도출하는 기법을 완전히 이해하도록 지속적으로 독려해야 한다. 실질적인 측면에서 볼 때 은행은 효율적인 방식으로 손실 통계치를 수집, 보관 및 처리하는 데이터웨어하우스를 보유할 필요성이 있다.

데이터의 입수 가능성은 포트폴리오, 은행, 국가 및 리스크 유형에 따라 달라진다. 감독당국은 민간부문이 신용정보를 공유하고 공유된 데이터와 은행 내부경험과의 비교 가능성을 평가토록 권장하고 있다.
데이터 공유는 자국내 은행들의 데이터 관리역사가 짧을 때 특히 유용하나 이러한 경우 감독당국과 은행은 데이터의 보안 유지와 관련된 문제를 해결해야 한다.

은행과 감독당국은 데이터 수집이 용이하도록 하기 위해 상호 협조해야 한다.

즉, 운영리스크 손실치 측정서베이는 은행이 데이터 수집노력을 시작하는 유용한 프레임웍을 제공할 것이라는 제안이다.


신혜권 기자 hkshin@fntimes.com