[은행권 바젤Ⅱ 대응(3)]대형 은행 중심으로 컨설팅 진행

〈 글싣는 순서 〉

1. 바젤Ⅱ 준비시 고려될 점

2. 바젤Ⅱ 준비시 문제점과 개선방안
3. 은행권 바젤Ⅱ 진행상황



바젤Ⅱ 대응을 위한 금융권 움직임이 빨라지고 있다. 본지는 현재 바젤Ⅱ 컨설팅을 진행하고 있는 은행을 중심으로 바젤Ⅱ 준비시 고려해야 할 부분, 문제점과 개선방안, 은행들의 추진현황 등을 실무자들에게 e메일 설문을 통해 들어봤다.

이를 통해 솔루션이나 컨설팅 업체의 시각이 아닌 은행 실무자의 시각으로 바젤Ⅱ 준비 상황을 짚어보고자 한다. 〈편집자 주〉


은행권 바젤Ⅱ 대응은 국민, 우리, 신한·조흥, 하나은행 등 대형은행과 특수은행인 산업은행이 타 은행에 비해 조금 앞서 진행되고 있다.

국민은행은 지난 4월 리스크캐피탈팀, 전산정보그룹 등 22개팀, 35명으로 비상설 전담반을 구성해 매달 바젤Ⅱ 아카데미를 갖는 등 바젤Ⅱ 대응 준비를 추진하고 있다. 지난 4월 액센츄어·머서올리브와이만과 함께 진행한 바젤Ⅱ 1단계 컨설팅은 이달 말 완료하고 내달 초 최종 결과물을 산출할 예정이다.

1단계 컨설팅 결과로 △바젤Ⅱ 신용리스크 LDM(논리적데이터모델) 정의 △각 시스템 및 프로세스 개선요구 사항 도출 △최종 협약서 요건을 반영한 자산유동화 관련 LDM 개발 △필라2 일부분과 필라3 관련보고서 LDM 개발 등을 도출하게 된다.

국민은행은 이르면 내달부터 2단계로 컨설팅과 솔루션 도입 및 구축 등을 진행할 방침이다. 우리은행은 내년 상반기까지 운영리스크 관련 프레임워크 및 파일럿시스템 구축을 완료할 계획이다. 이에 따라 우리은행은 △운영리스크관리 프로세스 상세분석 △시스템별 상세데이터 추출 및 분석방안 △조기경보시스템 △측정관리시스템 △손실데이터 관리시스템 구축에 나설 계획이다. 바젤Ⅱ 운영리스크관리시스템 구축을 위해 한국HP·PwC 컨소시엄을 선정한 바 있다.
또 지난 4월 신용리스크반과 운영리스크반을 통합, 바젤Ⅱ 총괄TFT를 구성했다. 컨트롤 타워 역할을 수행하는 총괄TFT는 바젤Ⅱ 대응전략 및 추진계획 수립, 관련 프로젝트 코디네이션 수행, 금융감독원 주관 TFT 참여 및 지원, BIS 비율 산출 시스템 설계 및 구현, 업무프로세스 변경사항 정의 등을 담당하고 있다.

신한·조흥은행은 지난 2월 신한은행 14명, 조흥은행 14명, 신한카드 1명 등 총 29명으로 구성된 공동 바젤Ⅱ 프로젝트 전담팀을 구성해 3월 본격적으로 준비에 들어갔다. 지난 5월 PwC 컨소시엄을 컨설팅 사업자로 선정하고 이달까지 갭분석 및 중점 추진업무를 도출하고 있다. QIS(계량적 영향 분석) 및 영업 전략도 함께 도출했다.

현재는 직종별 상세 업무 요건에 대한 정의 및 설계를 진행중에 있다.

하나은행 운영리스크관리TFT는 CSA항목 설정, KRI 선정 및 손실 데이터 축적 방안을 수립했다. 지난달 말 TFT를 리스크관리본부내 운영리스크관리팀으로 상설 조직화하고 향후 전산적인 툴을 구축해 운영리스크관리업무를 수행케 했다.

지난 4월 설립된 바젤Ⅱ TFT는 신용리스크 소요자본의 산출과 연결되는 은행내 각종 단위 시스템에 대한 갭분석을 실시하고 있으며 분석 결과를 바탕으로 개선 방향을 내달 수립할 예정이다. 이밖에 매년 지속적으로 신용평가모형의 확대 및 개선 작업도 병행하고 있다.

산업은행은 지난 2월 리스크관리본부장을 위원장으로 하는 신BIS 추진위원회를 구성하고 이후 4월부터 7월까지 현행 시스템과 신BIS 요건 갭분석을 위한 TFT를 운영했다.

현재 액센츄어와 머서올리브와이만을 컨설팅 사업자로 선정하고 바젤Ⅱ 전략수립 및 LGD/EAD 모형개발을 위한 컨설팅을 진행중에 있다.

농협과 대구, 부산은행 등은 하반기 내로 바젤Ⅱ 일정을 확정짓고 시행에 들어갈 계획이다.

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신혜권 기자 hkshin@fntimes.com