[은행권 바젤Ⅱ 대응(2) ]“데이터 축적이 가장 큰 문제”

〈 글싣는 순서 〉

1. 바젤Ⅱ 준비시 고려될 점

2. 바젤Ⅱ 준비시 문제점과 개선방안
3. 은행권 바젤Ⅱ 진행상황



바젤Ⅱ 대응을 위한 금융권 움직임이 빨라지고 있다. 본지는 현재 바젤Ⅱ 컨설팅을 진행하고 있는 은행을 중심으로 바젤Ⅱ 준비시 고려해야 할 부분, 문제점과 개선방안, 은행들의 추진현황 등을 실무자들에게 e메일 설문을 통해 들어봤다.

이를 통해 솔루션이나 컨설팅 업체의 시각이 아닌 은행 실무자의 시각으로 바젤Ⅱ 준비 상황을 짚어보고자 한다. 〈편집자 주〉


은행권이 현재 바젤Ⅱ를 진행하는데 가장 걸림돌로 작용하고 있는 것은 데이터 축척 문제인 것으로 나타났다.

현재 국내 은행들은 기업들의 부도데이터가 제대로 축적이 안돼 있어 부도확률(PD), 부도시 손실률(LGD), 부도시 잔액(EaD) 등 리스크요소의 정확한 산출 및 확보에 문제점이 있다고 바젤Ⅱ 책임자들은 말하고 있다. 이에 따라 운영리스크 측정을 위한 내·외부 손실데이터 수집과 LGD 데이터 수집에 어려움을 겪고 있다.

개선방안으로는 신용손실 데이터 축적을 위해 부도관리 시스템과 회수거래 시스템 개발 및 보완이 필요하다고 제시되고 있다.

특히 운영리스크를 위한 은행간 자료 교환 등 자료의 데이터베이스화 작업이 필요하고 LGD 데이터의 과거 소급 수집을 위한 대규모 작업이 병행돼야 한다는 것이 책임자들의 중론이다.
또 은행들은 대형화를 꾀하면서 합병을 추진해왔다. 이로 인해 대형은행들은 합병 이전의 시스템이 틀리고 이에 따라 은행 계정이 다른 관계로 바젤Ⅱ 데이터에 부합하는 데이터 추출이 어려운 실정이다. 이를 개선하기 위해 데이터 정제작업 등을 통해 보다 많은 노력이 필요로 하고 있다.

감독 당국의 문제점도 지적되고 있다. 감독기관은 하루 빨리 국내 자산에 적용할 외부 적격 신용평가 기관을 선정해 기관의 등급과 바젤Ⅱ가 제시한 등급을 연결해야 한다고 말한다.

감독기준이 마련되기 이전에는 제도 도입에 따른 영향 분석이 정확하게 이뤄질 수 없기 때문에 진행이 어렵다는 설명이다.

은행에 대한 감독기관의 영향력이 지나치게 강화될 가능성이 높아 은행의 자율 경영에 대한 간섭이 초래될 수 있는 것도 문제다.

이를 개선하기 위해 감독기관은 은행에 대한 자율 경영을 인정하는 정책을 결정하고 감독 역할은 최소의 수준에서 이뤄질 수 있도록 유도돼야 한다고 바젤Ⅱ 책임자들은 제안했다.

이밖에도 바젤Ⅱ의 정확한 이해와 전산 인프라 재구축의 어려움 등이 문제점으로 제기됐다. 이를 개선하기 위해서는 지속적인 연구를 통한 내부 역량 강화와 DW 등 전산 인프라 전반에 대한 수정과 대규모 예산 집행 등이 제시되고 있다.

[은행권 바젤Ⅱ 대응]“바젤Ⅱ 중요성 공감대 확산 필요”



신혜권 기자 hkshin@fntimes.com