생보사 위험관리 ‘단계별 차근차근’

국내 생명보험사들의 위험관리(Risk Management) 시스템 구축 행보가 빨라지고 있다.

삼성, 교보, 대한, 흥국생명 등 국내 빅4 생명보험사들이 이미 위험관리 시스템 확장 및 구축에 착수했으며 동부·금호생명 등은 현재 검토 작업을 진행하고 있다.

그 동안 보험사는 은행, 카드사에 비해 위험관리 시스템에 대한 관심이 낮은 편이란 지적을 받아왔다. 한 업계 관계자는 “은행은 바젤 등 금융감독원 규제가 강하고 카드사도 신용불량자 문제로 위험관리 시스템이 확산된 데 비해 보험사는 시스템으로 구축할 만큼 높은 관심을 보이지 않았던 것이 사실이다”고 말했다.
그러나 최근 보험업계는 보험감독원의 위험관리 기준이 점차 강화되고 있으며 기업의 수익성이 갈수록 낮아지고 있어 체계적인 리스크 관리의 필요성을 절감하고 있다. 이에 따라 그동안 위험관리팀에서 엑셀 등 스프레드시트나 통계 프로그램으로 해오던 위험관리를 대용량 데이터를 처리할 수 있고 프로세스로 구현된 IT 시스템으로 개발하고 있다.

삼성생명은 위험관리 부문에서는 앞서간다고 평가를 받고 있다. 삼성생명은 현재 타 금융권 수준에 뒤지지 않는 위험관리 체계 확립을 목표로 하고 있다. 이를 위해 성과관리와 연계된 통합 관리인 RAPM(Risk Adjusted Performance Management)을 구축하고 있으며, 이를 SEM(Strategic Enterprise Management)과 연계하는 방안을 고려하는 것으로 알려졌다.

삼성생명은 현재 신용·시장·보험 리스크, ALM(자산부채종합관리, Asset Liability Management) 등을 데이터마트 수준에서 자산운용 시스템과 연계해 운영하고 있다.

대한생명은 올해 초 시장·신용 리스크, ALM의 위험 관리 시스템 통합 프로젝트를 마쳤다. 이를 통해 단일 DW(Data Warehousing)를 기반으로 각기 시스템에 대한 산출물을 뽑아 관리하고 있다. 대한생명 리스크관리를 담당하고 있는 김흥배 차장은 “DW를 기반으로 해 대용량 데이터를 처리할 수 있는 것이 강점이다”고 설명했다. 대한생명은 시장, 신용리스크에 대한 시스템은 미국의 RMG 패키지를 도입했으며 ALM은 컨설팅 결과를 기본 모델로 해 구현했다.

교보생명은 현재 신용리스크 시스템을 구축중이다. 보험리스크 관리에 대한 부문을 시스템으로 개발하고 있으며 현재 개발하고 있는 경영기획 부문과 연계하고 있다. 교보생명은 향후 신용리스크를 기반으로 ALM 등에 대한 위험관리 시스템으로 확장할 수 있도록 할 계획이다. 흥국생명은 지난해 하반기부터 시스템 구축에 들어갔다. 단계별로 시장·신용 리스크, ALM을 구축할 계획으로 현재는 시장 리스크 부분만을 구현하고 있다. 시장 리스크를 위한 데이터 마트도 함께 구현 중이다.
이밖에 동부 생명은 장기적인 위험관리 비전을 검토하고 있다. 내년부터 시스템 구현을 할 수 있도록 올해 계획을 세울 예정이다. 금호생명도 시스템 구축을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

한편 보험감독원은 올해 초 보험업계 위험관리 현황을 점검한데 이어, 6월에는 모범 기준을 제정할 계획으로 관리를 강화하고 있다. 보험감독원은 장기적으로는 자산, 시장, 신용 위험관리까지 확대할 계획이다. 기준안에는 산출물이 명시돼 있어 이를 토대로 보험사가 구축해야 하는 시스템에 대한 윤곽도 나올 것으로 보인다.



송주영 기자 jysong@fntimes.com