금융권 최초 바젤Ⅱ 로드맵 공개

금융권 최초로 국민은행이 2007년부터 시행되는 바젤Ⅱ를 위해 로드맵을 제시했다.

국민은행은 지난 26일 바젤Ⅱ 전담인력을 대상으로 실시한 바젤Ⅱ 아카데미에서 내년 1분기까지 관련 IT시스템 구축을 마무리하는 등 2007년 바젤Ⅱ의 안정적 적용을 위한 총체적인 로드맵을 공개했다.(본지 4월 26일자 1면, 12면 참조)

그러나 로드맵 일정을 맞추기 위해서는 바젤Ⅱ 데이터 갭분석 및 리스크 파라메타 방법론 구축 등에 있어 기간 단축이 절실한 것으로 나타났다.
신용리스크 부문에 있어 개인, 카드, 소호, 중소기업, 대기업, 금융기관 등 평가 시스템은 올해 말까지 구축을 완료, 내년부터 적용해 2006년 말까지 각종 신용평가 시스템의 안정적 운영을 목표로 두고 있다.

바젤Ⅱ 기준 필요 데이터 갭(GAP) 분석은 5월 완료한 후 바젤Ⅱ 신용파라미터 DB 구축을 시작해 올해말에 완료할 계획이다.

LGD(부도손실율), EAD(손실예측율) 프레임웍 구축도 5월 완료하고 여신등급결정시스템(Facility Rating System) 프레임웍 구축을 시작해 오는 3분기말 완료할 방침이다.

이후 관련 바젤Ⅱ IT 시스템 구축에 나서게 된다.

이와 함께 기존 충당금 산출 시스템도 함께 구축해 연말 구축을 완료, 내년부터 시행하게 된다.
바젤Ⅱ데이터마트는 2005년부터 구축, 3분기중 구축을 완료한다는 방침을 세웠다.

2006년에는 A-IRB(Advanc ed Internal Rating Based Appro ach) 승인을 위해 BISⅠ과 BISⅡ 자기자본비율 산출을 병행해 시행하게 된다.

운영리스크 부문에 있어서는 오는 6월까지 AMA(Advanced Measurement Approach) 프레임웍을 구축하고 이 때부터 IT 시스템 구축에 들어가 2005년 1분기말에 완료하게 된다.

이후 파일럿 테스트를 거쳐 2006년에 승인을 위한 사전 시행을 실시한다.
이밖에 금리, 유동성, 비즈니스, 전략·평판리스크 등에 대한 프레임웍과 공시관련 데이터 구축도 올해 말까지 완료할 예정이다.

이후 2005년부터 자본적정성 모델 구축과 리스크관리 조직 등 리스크 기반에 대한 재구축을 진행하게 된다.

공시관련 시스템도 데이터 구축이 완료되는 2005년부터 구축에 들어가 3분기말에 완료하게 된다.

이날 아카데미 교육을 진행한 리스크캐피탈팀 이우열 차장은 “현재 계획된 일정 중에서 진행과정이 1년만 연기된다 하더라도 시행은 3년이 연기되는 것”이라며 “이는 2007년부터 2009년말까지 3년간 유예기간이 부여돼 이 기간이 지나야 가입이 가능하기 때문”이라고 말했다. 또 “가능한 바젤Ⅱ의 안정적 운영을 위해서는 IT 시스템 구축은 올해 말까지는 대부분 완료돼 있어야 한다”고 덧붙였다.

리스크캐피탈팀 한경섭 팀장은 “바젤Ⅱ 전담인력은 향후 바젤Ⅱ 시행까지 인사이동 등이 자제되는 것을 비롯해 현업 부서 내에서 바젤Ⅱ 촉매 역할을 하게 될 것”이라며 “현재로서는 현업 부서는 지난 2003년 이전의 전산화 돼 있지 않은 연체, 경매 등 각종 데이터를 찾아 코딩 작업을 하는 것이 급선무”라고 말했다.

이번 바젤Ⅱ 아카데미에 참석한 인원은 개인, 기업고객본부 등 은행 내 현업부서 22개팀의 24명과 여신·수신IT팀을 비롯, 전산정보그룹내 11명 등 총 35명이 참석했다.

한편 국민은행은 바젤Ⅱ 도입에 있어 신용리스크는 A-IRB를, 운영리스크는 AMA를 추진 목표로 삼고 현재 세부 컨설팅을 진행중에 있다.



신혜권 기자 hkshin@fntimes.com