한신평정보, 무디스KMV와 세미나 개최

한국신용평가정보(대표 박상태)는 Moody’s KMV(이하 MKMV)사와 글로벌 스탠다드의 부도확률모델 한국버전인 ‘RiskCalc Korea’ 공동개발을 완료하고 10일 국내 금융기관을 초청, 서울 프라자호텔에서 세미나를 개최한다고 밝혔다.

이날 세미나에서는 세계적 신용위험관리솔루션 공급업체인 MKMV사 소개를 시작으로 국내 비상장기업 부도확률 모델인 ‘RiskCalc-K’ 소개와 2006년 시범 적용되는 바젤Ⅱ(New Basel Capital Accord)의 요건이행 및 관리기준을 충족하기 위한 MKMV사의 다양한 솔루션과 예상부도율모형(EDF : Expected Default Frequency), 포트폴리오 매니저 등을 소개한다.

은행들이 여러 위험요소를 고려해 자산건전성을 지속적으로 확보하게 하려는 국제결제은행(BIS)의 `신자기자본규약’(일명 바젤Ⅱ : New Basel Capital Accord)이 올 10월 최종안이 확정되면 2006년말부터 시범 적용되고 2007년부터 G-10 국가의 은행들에게는 의무적으로 적용될 예정이다.
우리나라의 경우 바젤Ⅱ의 의무적용 대상은 아니지만, 국제금융시장에서의 경쟁력을 확보하기 위해서는 사실상 이 기준을 따를 수 밖에 없는 상황속에서 국내 은행권 또한 바젤Ⅱ 기준에 입각한 선진 리스크관리시스템에 대한 많은 관심으로 세미나가 성황리에 진행될 것으로 보인다.

한신평정보는 지난 5월 MKMV사와 국내 금융기관에 선진 신용위험관리솔루션을 제공키로 하는 전략적 제휴를 체결한 바 있으며, 이번 ‘Risk Calc-K’ 출시를 시작으로 MKMV사의 다양한 선진 금융솔루션을 국내 금융시장에 계속 제공해 나갈 계획이다.



김의석 기자 eskim@fntimes.com