[히트상품] 유리자산운용 ‘유리 유니콘펀드’

이 달 중순부터 4개월간 은행, 증권사 등을 통해 독점판매 되는 유리자산운용의 ‘유리유니콘드’는 안전위주의 보수적 투자자들을 위해 과학적으로 개발된 상품이다.

펀드도 보험을 든다는 개념의 포트폴리오 인슈어런스(PI)기법이라는 운용전략으로 투자원금을 보전하면서 추가수익을 추구한다. 이 펀드는 특히 채권에 90% 수준으로 투자하고 순자산총액의 15% 범위 내에서 코스피200이나 코스닥50 지수선물, 금리선물, 외환선물 등 각종 선물상품에 분산투자함으로써 가격변동에 상관없이 안정적인 수익률을 낼 수 있는 다중선물 PI기법으로 평가받고 있다.

자산운용업계에서는 처음으로 투신협회로부터 배타적 우선판매권을 인정받은 이 펀드는 다중자산간 상관관계를 이용해 선물상품에 주간단위로 시장중립적인 자산배분을 한다. 이를 통해 1차적 위험분산효과를 기대하고 개별선물 PI기법으로 최대손실을 제어하는 이중적 위험관리를 하는 것이 특징이다.
유리자산운용의 금융상품 그룹인 유리코스모스펀드(COSMOS : Corean Structured & Modeling Oriented System) 중 유리 오로라 혼합형 펀드와 함께 안정적 수익보장을 지향하는 하모니아 그룹에 속하는 이 펀드는 유리자산운용만의 과학적이고 체계적인 투자시스템 속에서 디자인된 독특한 상품이다.

서경석 운용본부장을 비롯한 카이스트 출신의 금융공학팀이 1999년부터 올 10월까지의 다중선물 PI 투자모형의 주간 수익률 추출 결과를 근거로 설계된 이 펀드는 투신협회의 상품심의위원회로부터 독창성, 상품개발에 투자정도, 시장기여도 분야에서 높은 점수를 인정받았다.

유리자산운용측은 아직까지 펀드매니저의 감에 의존하는 현실속에서 계량적 분석을 통한 과학적 투자기법 활용과 시스템 운용에 대한 노하우를 집대성하여 만든 유리유니콘드펀드가 보수적 투자자의 요구를 충족시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.



관리자 기자