`금융위기 조기포착 시스템 개발`-금감원

97년말 국제통화기금(IMF) 사태와 같은 금융위기를 조기에 포착할 수 있는 시스템이 개발됐다.

특히 이 시스템에 따른 국내 은행업의 위기 발생 가능성은 작년 6월말 현재 `요경계` 상태인 52∼53%로 나타났다.

금융감독원은 IMF 경제위기의 재발을 막기위해 향후 금융부문의 위기를 조기에 포착할 수 있는 `은행산업에 대한 리스크조기경보모델`을 한국금융연구원과 공동으로 개발했다고 5일 밝혔다.
이 모델은 지난해 11월부터 1년간에 걸쳐 국내 은행 경영지표와 아르헨티나, 칠레 등 금융위기 경험국가, 미국, 영국 등 경제협력개발기구(OECD) 회원국의 거시경제지표 등을 활용해 개발됐다.

금감원은 앞으로 1년간의 실제검증과정을 거쳐 2003년부터 분기마다 은행산업의 위기발생 가능성을 확률로 표시해 50% 이상이면 `요경계`, 75% 이상이면 `위기임박`으로 간주, 단계별로 경고조치를 할 계획이다.

이 모델을 통해 연도별로 위기발생 가능성을 측정한 결과 금융위기가 실제 발생했던 97년말 100%에서 98년말 84∼85%, 99년말 70%로 점차 떨어졌으며 작년 상반기말에는 52∼53%로 나타났다.

금감원은 단계별로 개별은행에 대한 감독 강화, 대손충당금 적립 등의 조치를 취하게 된다.

각 은행들은 이 시스템과 별도로 개별은행의 경영지표를 통해 부실가능성을 포착할 수 있는 `은행 리스크 조기경보모델`을 1년간의 실제검증과정을 거쳐 지난해 12월부터 활용하고 있다.

시스템 개발자인 이원경 금감원 은행경영분석팀 박사는 `IMF의 조기경보모델의 적합성을 우리 시스템과 비교 검토해 보완 필요성이 있는 경우 우리측 의견을 IMF에 제시할 계획`이라고 말했다.



송훈정 기자 hjsong@fntimes.com