동부화재 통합리스크 관리시스템 구축

동부화재는 23일 통합리스크 관리시스템 구축을 완료하고 본격 가동에 들어간다고 밝혔다. 이번 시스템 구축에는 금융컨설팅 전문업체인 LKFS가 참여했다.

동부화재는 통합리스크 관리시스템 구축으로 금리, 주가, 환율 등의 경제변수 변동에 따른 운용자산의 가치상실 리스크에 능동적으로 대응하고 지급여력비율 등 각종 지표를 사전에 점검 및 조정할 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대하고 있다.

통합리스크 관리시스템은 자산가치 손실을 측정하는 시장리스크 관리시스템(Market VaR)과 자산운용 대상을 신용등급, 업종, 그룹별로 구분해 자원과 리스크의 비효율적인 집중을 방지할 수 있는 토탈 익스포저(Totak Exposure)로 구성돼 있다.
이 시스템은 회사 전체의 크고 작은 리스크를 입체적으로 측정할 수 있고 자산을 상품, 조직, 펀드별로 구분, 각각의 리스크를 측정해 최적의 한도관리와 자산배분이 가능하다. 또 리스크 조정 성과를 평가할 수 있는 첨단 리스크 관리 시스템이다.

동부화재 관계자는 기존의 리스크 관리시스템이 자산배분과 성과평가에 있어 변동성만을 기준으로 하는데 반해 동부화재의 통합리스크 관리시스템은 계량적으로 측정된 VaR값을 이용해 효율성을 높였다고 설명했다.



송정훈 기자 jhsong@fntimes.com