금융기관 내부사고 불안 ‘해방’

고객 손해배상 소송, 내부사고, 새로운 비즈니스 모델의 사업 가능성 등 업무와 조직 경영 전반에 내재된 불확실성과 위험을 측정할 수 있게 된다.

시장 신용 ALM(자산부채) 리스크관리시스템에 이어 운용리스크관리시스템(Operational Risk Management System)이 개발되고 있는 것.

리스크관리시스템 전문 업체 LKFS(대표 이승현)가 현재 운용리스크관리시스템의 프레임웍을 만들고 있다. 향후 캐나다 앨고리드믹스社의 운용리스크관리 패키지인 ‘워치독’을 커스터마이징해 국내에 공급할 계획이다.
국민은행 삼성생명 등 일부 금융기관은 LKFS와 운용리스크관리시스템 도입에 관해 구체적으로 논의중이다. 제대로 된 운용리스크관리시스템이 개발, 구축되면 경제가 어려워지면서 늘어나는 내부사고와 e-비즈니스 등 새로운 사업의 가능성에 대한 금융기관의 불안이 훨씬 줄어들 전망이다.

국내 대부분의 금융기관이 시장 신용 ALM 리스크관리시스템을 도입 완료했거나 구축중이지만 운용리스크관리시스템의 경우 아직 ‘운용리스크’에 대해 정확한 정의조차 제대로 정해지지 않았다.

BIS에서도 아직 운용리스크에 관해서 합의된 기준이나 정의를 내리지 않았으며 다만 금융기관 경영에 있어 운용리스크는 매우 중요한 문제이므로 충분히 고려해야 한다고 선언해 놓은 정도다. 당연히 운용리스크 측정에 관한 방법론도 수립되지 않았다.

금융기관 대부분이 비슷한 시장 신용리스크 문제를 갖고 있다면 조직이나 업무처리에 관한 운용리스크는 기관별로 위험의 개념 범위 성격 등이 모두 다르기 때문에 시스템 커스터마이징에 어려움이 많고 방대한 컨설팅 작업이 필요하다.

해외에서는 외환 무역 등 단위업무에 적용 가능한 시스템이 나와있으며 경영 전반에 걸친 위험을 측정할 수 있는 패키지는 아직 개발되지 않은 상태다.
LKFS는 전 업무 운용에 관련된 리스크를 측정하고 관리할 수 있는 패키지를 개발할 계획이다. LKFS관계자는 “시스템화할 수 있는 분야라면 위험요소라고 인식할 수 있어야 하고 손실금액을 측정할 수 있어야 하며 과거 데이터를 활용할 수 있어야 하는데 금융기관들이 충분한 내부 사고나 운용 오류에 관한 자료를 갖고 있지 않은게 문제”라고 말하고 “금융기관끼리 이런 자료를 공유하는 방안도 나오고 있어 운용리스크 비용을 계산할 수 있을 정도의 시스템을 개발할 계획”이라고 설명했다.



김미선 기자 una@fntimes.com