신용금고 리스크 통제 체제화 시급

상호신용금고업계에 리스크관리 시스템의 도입보다 리스크에 대한 통제 체제가 우선 도입돼야 한다는 주장이 제기돼 관심이 모아지고 있다.

지난주 신용금고연합회에서 서울지역 주요 신용금고 리스크관리 담당자가 모인 자리에서 PwC삼일리스크컨설팅의 박관규상무는 “신용금고는 자원이 제한적이기 때문에 현실적인 접근방식이 필요하다”며 이 같은 주장을 제기했다.

이는 금융감독원이 신용금고에 대해 2003년까지 리스크관리 시스템의 구축을 완료하라고 권고하고 있는 상황에서 무조건적인 리스크관리 시스템의 도입에는 문제가 있다는 것을 지적한 것이다. 따라서 리스크관리의 도입에 어려움을 표하고 있는 신용금고업계에서는 이같은 지적에 대해 상당한 관심을 보이고 있다.
이 자리에서 박상무는 “예상하지 못한 거액의 손실로부터 회사를 보호하고, 리스크/수익관계를 최적화하기 위해서는 리스크관리가 필요하다”며 “분산시킬 수 있는 리스크는 최대한 분산해 위험을 줄여야 한다”고 말했다.

신용금고에 대해서는 규모는 작지만 기업 및 개인 고객을 모두 대상으로 삼고 있어서 신용리스크의 관리가 쉽지 않지만 신용평점 시스템의 도입을 통해 고객의 신용도가 금리에 반영되는 리스크관리가 필요하다고 강조했다.

그러나 박상무는 신용금고가 지금 당장 리스크관리 시스템을 도입하기에는 무리가 있다고 지적했다. 일부 대형금고는 독자적으로 시스템 구축이 가능하지만 타 업종에 비하면 규모의 경제를 달성하기 어렵기 때문이다. 따라서 연합회가 신용금고에 적합한 최적 모델 개발 등 연구조사 기능을 수행해야 할 필요가 있다.

즉, 개별금고는 신용리스크 관리를 위한 체제를 만들고 연합회는 이를 위한 연구조사 기능을, 금융당국은 리스크관리를 위한 제도 개선 등을 위한 노력이 있어야 한다는 것이다.

한편 박상무는 “리스크관리 시스템은 대부분 금리리스크를 관리하기 위해 개발됐다”며 “신용금고는 특히 신용리스크에 대한 비중이 70% 이상을 차지하고 있는 데 무조건적인 시스템 도입을 권고하는 것은 문제”라고 밝혔다.
박상무는 또 “업종별로 환경이 다른데 금감원은 이러한 점을 고려해 접근방식을 달리해야 한다”며 “개별 금고는 시스템 도입보다 우선적으로 리스크관리를 위한 통제체제 및 리스크관리 문화의 구축이 더 중요하다”고 강조했다.

김성욱 wscorpio@kftimes.co.kr