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한빛은행이 국민, 외환은행에 이어 최근 종합리스크관리시스템 구축 논의에 본격 착수했다.

한빛은행은 2단계에 걸쳐 신용리스크와 시장리스크, 금리 및 유동성, 운영리스크를 포괄하는 종합리스크관리스템 구축을 내년 12월까지 최종 완성한다는 방침이다. 이시스템을 통해 한빛은행은 실시간으로 리스크요소에 대한 결과물을 산출하고 사전적(ex ante)인 의미의 종합리스크관리가 가능한 시스템으로 운영한다는 계획이다.

30일 금융계와 관련업계에 따르면 한빛은행이 종합리스크관리시스템(TRMS)구축을 위해 최근 추석연휴를 전후해 4~5개 컨설팅사들에게 RFP를 보낸것으로 전해졌다. 한빛은행은 빠르면 이달중으로 업체선정작업에 들어가 올 연말까지 리스크관리 조직을 재정비하고 해외점포, 현지법인 시스템연결, 데이터웨어하우스 구축, 관련 리스크 애플리케이션 개발등 구체적인 작업에 착수할 것으로 관측됐다.
한빛은행측이 추진하는 종합리스크관리시스템 프로젝트는 우선 내년 3월까지 1단계작업이 추진된다. ALM(자산부채관리시스템), 신용리스크관리시스템, 시장리스크관리시스템, 트레이딩시스템을 기반으로하고 여기에 필요한 리스크 데이터웨어하우스를 구축하는 것으로 요약된다. 1단계 프로젝트가 완성되면 한빛은행은 내년 12월까지 관리회계(ABC)패키지를 추가해 종합리스크관리시스템으로 확장시킨다는 방침이다.

이미 한빛은행은 ALM이 가동중이며 신용과 시장리스크시스템이 일부 가동중이기 때문에 외부컨설팅과 리스크관리패키지를 도입하면 비교적 단기간에 종합리스크시스템 구축을 완성할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 현재 국내에 진출해 있는 6개의 외국 리스크관리 패키지의 선정여부는 한빛은행이 추진하는 외부컨설팅 결과과 구체적으로 도출된 이후에 정해질 것으로 관측되고 있으나 어떤 패키지이든 상당부분 은 한빛은행의 실정에 맞게 커스터마이징하는 작업이 필요할 것으로 전망된다.

특히 관심을 끌고 있는 리스크 데이터웨어하우스 구축과 관련, 한빛은행은 계정계 시스템과 트래이딩시스템 해외점포시스템, 외부정보시스템등 관련 단위시스템에서 추출된 거래데이터를 리스크 데이터웨어하우스에서 수용해 이를 다시 개별 리스크관리시스템에서 처리할 수 있도록 설계했다.

한편 한빛은행은 데이터의 방대성 및 개발기간의 단축을 위해 외부 컨설팅사와 공동개발에 들어갈 것으로 예상되고 있으며 가급적이면 현재 진행중인 차세대시스템 프로젝트의 골격에 어긋나지 않도록 개발방향을 정한 것으로 알려졌다.


박기록 기자 rock@kftimes.co.kr