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[로보어드바이저 자산관리시대④-끝] NH농협은행, 리밸런싱 알림·연금 관리 'NH-로보 PRO'

전하경 기자

ceciplus7@

기사입력 : 2019-06-30 13:23

최적 투자 배분안 도출

[한국금융신문 전하경 기자]
[편집자주] 은행들이 자산관리 강화 차원에서 로보어드바이저를 속속 운영하며 생활 속 금융서비스로 자리잡고 있다. 로보어드바이저는 모바일 내에서 클릭 한번으로 최적의 상품 포트폴리오를 추천해주다는 장점이 있다. 로봇 추천이 수익률이 더 높을 수 있다는 분석도 나온다. 은행 별 로보어드바이저를 알아본다.

NH농협은행 'NH로보-PRO'는 리밸런싱 시기를 알려주고 연금을 체계적으로 관리해주는 농협은행 자체 로보어드바이저다. 금융위원회 테스트베드 기간인 2016년 10월~2017년 4월경 당시 적극형 수익률이 4.17%로 타 은행 대비 순위가 높았다. 이 기같 동안 수익률은 5.29%로 코스피 적극형 수익률 4.17% 대비 1.12%p 높은 수치를 보였다.

'NH로보-PRO'는 상품중심 자산 배분체계 구축을 위해 평균분산최적화(MVO: Mean-Variance Optimization) 방식으로 포트폴리오를 구현한다. 이 방식은 주어진 수익률에서 가장 효율적으로 목표수익률 달성이 가능한 자산배분점을 산출한다. 목표수익률을 선택할 경우 운용목표 달성을 위해 무담하는 위험이 최소화되는 방식으로 자산을 배분한다. 예금, 펀드유형 등 투자대상별 기대수익률을 산출한 뒤 모든 자산배분 따른 포트폴리오 기대수익률 범위를 산정한다. 산출가능한 수익률 범위 내에서 25개 수익률/위험 구간을 출력하고 수익률/위헌 25개 구간을 순차적으로 5개씩 투자성향에 배분한다. 25개 각 목표수익률 별 변동성이 최소화되는 자산배분안을 도출하고 자산배분은 상품유형별로 배분한다.

도출된 자산배분 각 상품유형에 해당하는 투자대상 개별상품을 선정하여 포트폴리오 산출한다. 각 상품유형별로 3가지씩 상품을 추천, 총 9개에서 최대 15개 상품을 출력해준다.

투자 고객의 사후관리 서비스를 위해 원클릭(One-Click) 리밸런싱을 지원하고 리밸런싱 시기에 맞춰 SMS, 이메일 등의 알림서비스를 구축했다.

농협은행 'NH로보-PRO' 활용 건수는 5월 말 기준 누적 46만7000여건에 달했다.

농협은행은 기존 대면채널 위주 자산관리 서비스를 비대면 채널로 확대 적용할 예정이다. 고객 설문 따른 투자자문 서비스, 추천상품 신규 가입 기능도 강화할 계획이다. 외부 펀드 평가사와의 협업, 자체 상품선정 프로세스 개선을 통한 시스템 고도화에도 나선다는 방침이다.

전하경 기자 ceciplus7@fntimes.com

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