신한금투 이영창·김상태, 그룹 AI 자문역량 강점 투자 선도 [AI 금융 생태계 확장]

[한국금융신문 정선은 기자] 증권업계에 AI(인공지능) 바람이 불고 있다. AI 전문기업과 손 잡거나, 자사 앱에 AI 기술을 녹여내는 식이다. 4개 증권사(미래, 삼성, KB, 신한)의 AI 활용 현주소를 살펴본다. 〈편집자 주〉

신한금융투자(대표 이영창, 김상태닫기김상태기사 모아보기)는 신한금융지주 그룹사인 ‘신한AI’를 기반으로 AI(인공지능) 자문을 받는 펀드와 랩 서비스 라인업을 전진 배치하고 있다. AI 기반 투자 서비스를 탑재하고, 전사적인 AI 인프라 확산에도 힘을 싣고 있다.

IBM 공동 참여한 ‘NEO’…인간 판단 배제

25일 금융투자업계에 따르면, 신한금융투자는 AI(인공지능)를 활용한 글로벌 포트폴리오 투자하는 펀드랩인 ‘신한 NEO AI 펀드랩’을 제공하고 있다.
신한금융그룹의 인공지능 자회사로 국내 금융권 최초 AI 기반 투자자문사인 신한AI의 포트폴리오 자문을 받는다.

인간의 판단이 배제된 AI 알고리즘을 활용해 각 시장 상황에 가장 적합한 펀드 투자 솔루션을 제공한다.

신한 NEO AI 펀드랩에 탑재된 투자자문 플랫폼인 ‘NEO(네오)’는 IBM이 공동 참여해 개발했다. IBM 인공지능 솔루션인 ‘왓슨 익스플로러(Watson explorer)’를 활용해 고도화된 알고리즘을 구현한다.

모델 검증을 통해 과거 30년 이상 글로벌 빅데이터 학습으로 43만개 정형데이터, 1800만건 비정형 데이터에 대한 분석을 실시했고, 전 세계 약 26만개의 펀드를 분석해 우수한 펀드를 선별하고 글로벌 투자 기회를 포착한다.

인공지능 머신러닝을 활용한 투자 전략이 가동된다. 국내에 출시돼 있는 공모펀드 중 베스트 펀드를 선정하고, AI 알고리즘 강화 학습(RL) 기반으로 금융시장을 분석해 가장 양호한 성과가 기대되는 최적 펀드 포트폴리오로 운용된다.
각 펀드는 펀드의 과거성과평가, 미래성과예측, 펀드규모평가, 운영환경 평가, 스트레스 테스트 평가, 외부기관평가 등 다면평가를 거쳐 순위가 산정된다.

선진국, 신흥국 등 총 14개 카테고리의 투자 지역별 펀드 랭킹을 기반으로 투자 가능한 최적의 펀드 풀(Pool)을 총 50여개로 구성하고, 과거 시장 분석, 현재 금융시장 진단, 펀드 성과 분석 등 AI 알고리즘을 통해 운용되며 2개월 단위 리밸런싱(자산 재조정)을 시행한다.

리스크 대비 최적의 수익률을 추구하는 자문형 일임 운용 서비스로 분류된다.

신한금융투자 측은 “‘신한 NEO AI 펀드랩’은 인간의 감정 개입을 최소화 하고 일관성 있는 원칙을 유지한다”며 “빅데이터 분석을 통해 펀드 풀 정기 점검 및 업데이트를 시행해 개별 이벤트가 발생한 경우 펀드 풀에서 편출 검토를 시행하며, 과거 데이터에서 학습할 수 없는 이벤트가 일어나면 수시 리밸런싱을 검토해 리스크 관리를 한다”고 설명했다.

또 신한금융투자는 로보어드바이저를 활용해 미국에 상장된 ETF(상장지수펀드)에 투자하는 ‘신한 쿼터백 글로벌 로보랩’도 라인업하고 있다.

초(超)분산 투자로 꼽히는 ‘EMP(ETF 매니지드 포트폴리오)’를 전문으로 하는 로보어드바이저 운용사인 쿼터백자산운용의 인공지능 알고리즘을 이용한 로보어드바이저 시스템을 통해 생성되는 투자 규칙을 바탕으로 객관적으로 운용되고 사후관리까지 접목했다.

AI 종목추천부터 투자정보 제공까지

신한금융투자는 자사 MTS(모바일트레이딩시스템)인 ‘신한알파’ 이용고객 대상으로 AI(인공지능) 추천을 받은 PB(프라이빗뱅커)로부터 비대면 투자 상담을 받을 수 있는 기능이 탑재돼 있다.

신한알파 투자구독 콘텐츠인 투자플러스 내 AI 기반 ‘로보스탁’ 투자서비스를 가동하고 있다. 로보스탁은 AI 알고리즘과 로보스탁 스코어를 바탕으로, ‘종목 추천’과 ‘투자정보 제공’으로 나뉜다.

단기/중기, 대형/중소형 등 다양한 유형으로 매일 3종목의 추천종목을 제시한다. AI 기술에 기반해서 고객이 선호할 확률이 높은 순서대로 주식을 발굴해주는 ‘취향저격 종목 발굴 서비스’ 등을 하고 있다.

신한알파 앱에서 보유종목 공시 이슈를 실시간으로 확인하고, 과거 데이터를 분석해서 투자자가 선제적으로 대응할 수 있는 예측형 투자정보 서비스로 ‘투자플러스 이슈진단’도 배치하고 있다.

RPA(로봇프로세스자동화) 플랫폼을 가동해서 지능형 디지털 업무 환경을 구축하고 전사적인 디지털 전환을 가속화하고 있다.

신한금융투자는 고객지원센터 상담 업무를 AI와 클라우드 기반 시스템으로 가동하고 있다. 24시간 365일 운영되는 ‘알파봇’은 고객이 음성으로 필요한 사항을 말하면 답변하는 음성인식 시스템이다.

고객지원센터에 상담 편의성을 높이고 대기시간을 줄일 수 있다. 고객 전화 상담 내역을 실시간으로 분석해 관련 자료를 상담 중 직원에게 알려줘서 신속 정확하게 상담 받을 수 있도록 ‘상담 어드바이저’ 환경도 구축했다.

고객지원센터 시스템 구축 전반에 퍼블릭 클라우드와 음성변환(STT·TTS), 자연어처리(NLP) 등 AI 기반 기술을 적용하고 있다.

신한금융투자 측은 “AI 확산을 위해 인력 교류를 하고 있으며 그룹사를 통해 AI 인프라 확산을 위해 최선을 다하고 있다”고 말했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com