미래에셋운용, 인공지능 활용한 스마트 펀드 출시

[한국금융신문 고영훈 기자] 미래에셋자산운용은 인공지능(AI, Artificial Intelligence)을 활용해 다양한 스마트베타 상장지수펀드(ETF)와 대형 우량주 등에 투자하는 ‘미래에셋AI스마트베타펀드’와 ‘미래에셋AI스마트베타마켓헤지펀드’를 출시한다고 18일 밝혔다. 이 펀드는 미래에셋대우를 통해 판매한다.

미래에셋 측은 전세계적으로 인공지능을 활용한 투자 트렌드가 확산되는 상황에 미래에셋의 운용 노하우와 인공지능 기술이 합쳐져 향후 새로운 투자솔루션을 제시할 것이라고 설명했다.

펀드에 활용되는 인공지능은 신경망을 통해 경제 지표, 종목 정보 등 투자시장에 영향을 줄 것으로 판단되는 다양한 정보를 학습해 포트폴리오를 구성하고, 이를 사후적인 결과값인 최적 포트폴리오와 비교해 오차를 최소화 시키는 딥러닝(Deep Learning) 기술이 적용됐다.
이를 통해 경기, 시장국면, 밸류에이션, 수급 등의 변화를 고려해 자산별 투자비중을 시장 상황에 맞춰 지속적으로 조절한다.

주요 투자대상인 스마트베타 ETF는 중장기적으로 시장을 이길 수 있다는 액티브 전략의 장점과 저비용·투명성이라는 패시브 전략의 장점을 합쳤다. 스마트베타는 전통적인 시가총액 방식의 인덱스와 달리 글로벌 시장에서 검증된 전략을 통해 초과수익을 추구한다.

대표적으로 저변동성 종목들에 투자하는 로우볼 전략, 저평가 우량 종목에 투자하는 퀄리티 밸류 전략, 배당수익률이 높은 종목에 투자하는 고배당 전략 등이 있다. 시장 위험에 대응하기 위해 대형주와 지수에도 일정부분 투자한다.

‘미래에셋AI스마트베타마켓헤지펀드’는 인공지능을 활용해 스마트베타ETF와 대형우량주에 투자하는 ‘미래에셋AI스마트베타펀드’ 운용방식에 주가지수 선물을 매도하는 롱숏전략을 가미해 변동성도 낮췄다.

지난 10월 미래에셋자산운용은 고려대학교 복잡데이터연구실과 크래프트테크놀로지스와 함께 국내 최초 인공지능 금융연구센터를 설립해 인공신경망을 통한 딥러닝을 투자에 적용하는 연구를 하고 있다. 고려대는 ‘미래에셋자산운용’과 금융솔루션 개발업체 ‘크래프트테크놀로지스’가 기술 구현 및 서비스·상품 개발을 담당하고 있다.
미래에셋자산운용 서유석닫기서유석기사 모아보기 사장은 “미래에셋AI스마트베타펀드는 국내 최초의 인공지능 금융연구센터에서 나온 결과물이다”며 “앞으로 미래에셋은 인공지능 알고리즘에 기반한 투자 시스템을 통해 투자자들에게 다양한 투자상품을 제공하도록 노력하겠다”라고 말했다.



고영훈 기자 gyh@fntimes.com