은행업감독규정 개정, 1월부터 외화 자산 확보 필수

[한국금융신문 신윤철 기자] 내년 1월부터 은행들은 현금화가 용이한 외화자산을 더 쌓아야한다. 금융위원회는 30일 이 같은 내용을 포함한 외화 유동성 커버리지 비율 (LCR·Liquidity Coverage Ratio) 도입을 위한 '은행업감독규정 개정안'을 의결했다. 금융위의 결정은 금융시장의 불안정성이 커지는 상황에서 '달러 뱅크런(외화자금 대량 유출)'이 발생하더라도 버틸 수 있는 체력을 키우라고 은행들에게 주문하고 있는 것이다.

외화 LCR은 뱅크런을 가정한 유동성 위기 상황에서 30일 동안 빠져나갈 수 있는 외화 규모 대비 즉시 현금화 가능한 고(高)유동성 외화자산 비율이다.

LCR이 높으면 현금화할 수 잇는 자산이 많아 위기 상황 시 차입에 의존하지 않고 은행들이 외부 도움 없이 스스로 생존할 수 있게 된다.
시중은행들은 LCR를 내년 60%, 2018년 70%, 2019년 80%까지 단계적으로 높여야 한다. 80% 수준까지 도달하게 되면 은행들은 1개월 동안 빠져나가는 현금성 외화자산·부채(외화 순현금유출)가 100억 달러일 경우 바로 현금화할 수 있는 선진국 국채, 우량 회사채 등을 80억 달러 이상 쌓아둬야 한다.

예외 사항으로는 외화부채 규모가 5억 달러 미만이고 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 5% 미만인 은행은 규제 대상에서 제외된다. 주로 규모가 작은 지방은행들이 대상이다. 작년 기준으로 전북·제주·광주은행이 여기에 해당한다. 또 외국은행 국내 지점과 수출입은행도 규제 대상에서 빠진다.

IBK기업은행, 농협, 수협 등 특수은행은 내년 40%에서 매년 20%포인트씩 높여 2019년 LCR 80%를 맞춰야 한다. 산업은행의 최종 LCR 규제 비율은 60%로 다른 특수은행보다 다소 완화됐다.

이번 개정안은 그동안 미국의 양적완화 등 전 세계적 통화 완화로 국내에 외화가 지나치게 유입되는 것을 막기 위한 외환제도를 운용했지만 미국 금리 인상 등으로 외화가 빠져나갈 가능성이 커진 만큼 이에 대응하기 위해 바뀐 것이다.

은행들은 매 영업일 외화 LCR을 산정하고, 이를 매월 금융감독원장에게 보고해야 한다. 은행들이 LCR 규제를 지키지 않을 경우 1~2회 위반 때 사유서·달성계획서를 제출하고 3~4회 위반 때는 규제 비율을 5%포인트씩 높여야 한다.

5회 이상 위반하면 LCR을 맞출 때까지 신규외화자금 차입(만기 30일 이내인 콜머니 제외)이 금지된다. 위기 때 LCR 규제를 지키느라 실물부문 외화공급이 줄어드는 것을 막기 위해 기획재정부 장관과 협의를 거치면 일정 기간 규제 비율을 완화할 수 있도록 했다.

외화 LCR과 중복되거나 은행들이 자율적으로 관리할 수 있는 규제인 △7일 만기불일치 비율 △외화 여유자금 비율 △외화 안전자산보유 비율은 폐지됐다. 바뀐 규정은 내년 1월 1일부터 적용된다.



신윤철 기자 raindream@fntimes.com