한은 "글로벌 은행 총손실흡수력 규제 대비해야"

[한국금융신문 김의석 기자] 글로벌 대형은행들에 대한 자본확충규제가 국내까지 확대 적용될 가능성이 있어 한국도 이에 대비해야 한다는 지적이 나왔다.

7일 한국은행 금융안정국의 정연수 차장과 김정호 과장은 ‘글로벌 시스템적 중요은행의 도산에 대비한 총손실흡수력(TLAC) 규제안 및 시사점’ 보고서를 통해 이 같이 밝혔다.

보고서에 따르면 국제기준 제정기구인 금융안정위원회(FSB)는 지난해 11월 ‘글로벌 시스템적 중요은행’(G-SIB)을 정리할 때 주주·투자자가 우선 손실을 부담하게 하는 ‘총손실흡수력(TLAC)’ 규제 최종안을 공표했다.
이에 따라 FSB와 바젤은행감독위원회(BCBS)가 매년 선정·공표하는 30여개의 G-SIB은 오는 2019년부터 향후 발생할지 모를 정리 상황에 대비해 적어도 위험가중자산의 16%에 해당하는 손실흡수력 수단(자본 또는 후순위채권 등)을 의무적으로 보유해야한다. 이 비율은 2022년부터는 위험가중자산의 18%로 상향 조정된다.

이는 글로벌 대형은행이 파산할 때 주주나 투자자의 손실부담을 늘려 결과적으로 국민 혈세인 공적자금이 투입되는 것을 막겠다는 취지다.

현재 씨티, 스탠더드차타드(SC) 등 글로벌 대형은행이 G-SIB에는 포함돼 있으나 국내 은행은 없다. 때문에 이 규제가 국내 은행부문에 미칠 직접적인 영향은 미미할 것으로 예상된다. 다만 한국SC은행은 그룹내 중요 자회사로 관련 규정의 영향을 받을 가능성이 있다.

한은 금융안정국은 이번 규제가 금융시스템과 실물부문에 대한 충격을 완화할 수 있다는 측면에서 안정성 제고에 기여하고 납세자의 부담을 줄일 수 있을 것으로 평가했다.

한국은행 관계자는 "국내 금융시스템에는 아직 적용대상이 없어 직접적인 영향은 제한적”이라며 “앞으로 관련 규제가 확대 적용될 가능성이 있어 정책 당국·국제기구의 관련 협의와 대응방안 마련이 필요하다"고 말했다.


김의석 기자 eskim@fntimes.com