바젤Ⅲ 기준 국내은행 BIS비율 후퇴

바젤Ⅲ 도입 후 당초 예상대로 국내은행들의 BIS기준 자기자본비율이 다소 하락했으나 다행히 양호한 수준을 이어 간 것으로 나타났다.

금융감독원의 14일 발표에 따르면 2014년 3월말 국내은행의 BIS기준 총자본비율, 기본자본비율, 보통주 자본비율은 각각 14.14%와 11.65%, 그리고 11.22%를 기록했다. 이는 지난해 말 대비 보통주자본비율이 0.03%포인트 소폭상승하고 총자본비율과 기본자본비율은 각각 0.39%포인트와 0.14%포인트 하락한 수치다.

올 1분기 중 총자본비율이 하락한 것은 자기자본의 경우 1.42% 수준인 2조5000억원이 감소한 반면 위험가중자산이 원화대출금을 중심으로 지난해 말 대비 16조원(1.32%) 증가한 데 원인이 있다.
또한 약 1조 3000억원 규모의 당기순이익을 거뒀지만 신종자본증권 상환으로 2조원이 빠져나가고 후순위채권 가운데 단계적 자본미인정 대상이 나타나면서 2조6000억원 감소 요인이 생긴 것도 한 몫 단단히 했다.

바젤Ⅱ 시절엔 자본으로 인정받았더라도 바젤Ⅲ 요건에 따르면 기존에 발행한 후순위채권에 대해 2013년 말부터 해마다 10%씩 자본인정액에서 차감하게 된다.

그럼에도 국내 은행 총자본비율이 경영실태평가 1등급 기준인 10% 이상을 충족시키며 양호한 수준을 기록했다고 금감원은 밝혔다.

씨티은행이 18.06%로 가장 높은 총자본비율을 보였으며 신한(16.23%), SC(15.43%), 우리(15.41%), 국민(15.38%) 순이었다.

이와 관련 금감원은 은행들이 이익의 내부유보, 신용리스크 관리 등을 통해 안정적인 자본비율을 유지하도록 유도할 방침이다. 특히 바젤Ⅲ 요건을 충족하는 조건부자본증권이 추가로 발행될 수 있도록 적극 지원할 계획이다.
이는 은행의 수익성 회복이 지연되고 향후 부적격 자본증권이 순차적으로 자본에서 차감되기 때문이다. 또한 우리금융지주의 민영화 과정에서 개별 지주사와의 합병 등으로 은행권 자본비율의 추가하락이 예상되는 점을 감안했다.



김효원 기자 hyowon123@fntimes.com