은행지주사 바젤Ⅲ 앞당기니 0.44%p 득본다

주요국 중앙은행 및 감독기구들이 참여해 국제적 규제기준을 마련하는 바젤위원회가 정하고 도입을 서두르고 있는 바젤Ⅲ 자본규제가 국내 은행권 뿐 아니라 은행지주회사에도 오는 12월1일부터 적용된다.

은행지주사 전체적으로 자기자본으로 인정 받는 규모는 7조 9000억원 정도 줄어들지만 위험가중자산이 100조 3000억원이나 줄어들 것으로 추정됐다.

덕분에 10개 은행지주사 평균 BIS자기자본비율은 6월 말 기준으로 12.91%에서 13.55%로 0.44%포인트 올라 가는 이점이 생길 것으로 당국은 추정했다.
금융위원회와 금융감독원은 31일 이같은 설명과 적용 예정 사실을 밝혔다.

이에 따른 실질적 변화로는 신종자본증권의 중도상환 유인 조항, 즉 '스텝 업(Step-up)' 등 중장기 자본으로 인정 받기 어려운 구조로는 발행할 수 없게 하는 등 자본의 질적 구성요건을 까다롭게 한 것이다.

바젤Ⅲ 규제에 어긋나는 부적격 자본증권인 경우 새 규제 적용 이후 해마다 10%씩 차감한 부분만 자기자본으로 인정받는다.

새 규제의 대표적 특징에는 현행 연결자기자본비율 8% 이상 충족하도록 한 최소자본규제가 △보통주자본비율 4.5%이상 △기본자본비율 6% △총자본비율 8% 등으로 세분화된 것이다.

하지만 우리나라 은행들은 바젤Ⅰ에서 Ⅱ로 까다로워지는 과정에서 기본자본비율과 전체자기자본비율 등 적정성이 높은 수준으로 갖춰놓았기 때문에 바젤Ⅲ가 설정한 보통주비율과 기본자본비율은 이미 충족해 놓은 상태이고 오히려 전체 자기자본비율 등이 상승하는 효과가 예상된 바 있다.

또한 은행지주사 역시 크게 다르지 않을 것으로 예상돼 왔다.

관련 당국은 이같은 일선 금융계의 충실도에다 국제 규제기준에 대한 정합성을 확보하는 것이 금융시스템 안정성을 높이고 미래성장동력 확보를 위한 해외진출 확대를 위해서도 필요한 것으로 보고 주요국 가운데 상대적으로 이른 때 새 규제를 적용하기로 결정한 것으로 보인다.

한편, 금융위와 금감원은 오는 8월 20일까지 관련 감독규정 변경 예고와 더불어 의견수렴을 거쳐 금융위원회 정례회의에서 최종 의결에 나설 예정이다.


정희윤 기자 simmoo@fntimes.com