보험사별 보험리스크 측정방식 도입 필요

전 회사 동일기준 적용해 공평성 저해

정확하고 합리적인 위험측정을 위해 각 보험사별 맞춤형 리스크측정방식을 도입해야한다는 주장이 제기됐다.

15일 보험연구원은 보험회사가 파산위험에 처할 수 있는 위험액을 측정한 ‘보험리스크 측정 및 평가 방법에 관한 연구보고서’ 통해 이같이 밝혔다. 보고서에 따르면 최근 금융위기로 인해 보험사의 정확하고 합리적인 위험액 측정은 중요한 과제로 대두되고 있다며 개별 회사가 회사 고유의 위험계수를 직접 산출, 적용할 수 있도록 허용하는 ‘내부모형 승인제도’를 도입해야 한다고 주장했다.
위험액의 측정 방법은 크게 △정학적이면서 결정론적인 방법 △동학적이면서 결정론적인 방법 △동학적이면서 확률론적인 방법 등이 있다. 우리나라의 경우 2009년 4월 RBC표준모형제도를 도입하면서 동학적이면서 결정론적인 시나리오 방식에 근거한 방법으로 위험액을 측정하고 있다.

보고서는 시나리오 방식은 산출결과에 대한 직접적인 설명이 가능하고 요구자본이 보다 명백하게 정의된다는 장점을 가진 반면, 결과가 시나리오에 의해 임의로 조정될 수 있으며 불리한 상황전개, 규모의 효과, 위험분산 효과 등이 고려되지 않는다는 단점을 가지고 있다고 설명했다.

또 우리나라는 실손형 민영건강보험에 대해서 위험액을 합리적인 방법으로 측정 및 평가할 수 있는 모형이 개발되어 있지 않아 보험회사가 효과적으로 위험과 자본관리를 하는 것이 어려운 상태라고 밝혔다.

따라서 현재 생명보험이나 손해보험과 구분하여 측정되지 않고 있는 민영건강보험의 위험액을 국제적인 추세에 부합하도록 구분하여 측정해야한다고 주장했다.

보고서는 우리나라의 경우 모든 보험사에 동일한 위험계수를 적용하는 표준모형을 도입하고 있기 때문에 몇몇 보험사의 경우 실제 위험계수보다 큰 위험계수를 적용하게 될 수 있어 공평성이 저해될 수 있다고 설명했다.


관리자 기자