은행 공동 ‘손실자료 컨소시엄’ 뜬다

은행권이 공동으로 개별은행 내부의 사고 및 손실자료를 한 곳에 모아 데이터베이스를 쌓는 ‘손실자료 컨소시엄’ 설립에 나선다.

신BIS협약(바젤Ⅱ)이 도입되면 운영리스크를 통계적으로 측정해야 하는데 개별은행의 손실자료만으로는 운영리스크를 측정하기 곤란해 은행 간 손실자료를 공유하는 컨소시엄 구성의 필요성이 제기돼 왔다.

이에 따라 은행권은 이 컨소시엄을 올해 안에 설립해 내년부터 본격적으로 가동할 계획이다.
16일 금융감독원과 은행권에 따르면 금융감독원, 은행, 은행연합회의 바젤Ⅱ 합동 TF팀에서는 컨소시엄 규약과 손실자료 세부제출 기준 마련 등 손실자료 공유 컨소시엄 설립에 대한 모든 사항을 검토하고 있다.

손실자료는 자산손실, 손해배상 등 은행 손익계산서에 반영되는 재무적 손실과 기회손실, 평판손실 등 손익계산서에 반영되지 않는 비재무적 손실, 그리고 효과적인 내부통제의 작동 혹은 단순한 행운으로 직접적인 손실이 발생하지 않은 경우인 유사손실 등이 해당된다.

바젤Ⅱ에서는 내부의 손실자료 부족 문제를 해결하기 위해 외부자료의 활용을 제시하고 있으며 올 초부터 은행권에서는 손실자료 공유에 대한 필요성을 꾸준히 제기해 왔다.

이에 따라 금감원 신BIS실 고일용 팀장은 지난주 관련 워크샵에서 그동안 논의됐던 내용을 정리해 ‘한국 운영리스크 손실자료 공유 위원회‘(가칭)라는 컨소시엄 설립안을 발표했다.

이 컨소시엄에는 신BIS협약이 적용되는 국내은행과 손실자료 관리기관, 기타 위원회에서 가입대상으로 인정한 금융기관 등이 가입할 수 있다.
가입요건으로는 체계적인 2년간의 손실자료를 갖고 있고 손실자료수집관련 내부문서 및 전산시스템이 구축돼야만 한다.

일단 국민 우리 신한 하나 기업 외환은행 등 6개 은행이 참여해 발기하게 될 것으로 전해졌다.

아울러 데이터베이스 관리를 맡을 손실자료 관리기관으로는 은행연합회가 적당하다는 의견으로 모아지고 있는 것으로 알려졌다.

현재 유럽의 경우 ORX(Opera tional Riskdata eXchange Asso ciation)라는 이름으로 유럽지역을 중심으로 선진은행 간 손실자료를 공유하는 컨소시엄이 만들어져 있다.
또 영국은행연합회(BBA)가 주관하는 GOLD(Global Operational Lossdata)라는 컨소시엄도 있다.

은행 한 관계자는 “컨소시엄관리를 어느 특정은행이 맡거나 혹은 또 다른 조직을 만드는 것도 비용 등의 문제가 있어 이미 은행들의 분담금으로 운영되는 연합회에서 맡는 게 가장 적당한 것 같아 그렇게 추진하고 있다”고 말했다.

올해 안으로 손실자료 공유 컨소시엄의 규약과 손실자료 세부 제출 기준 등을 마련해 컨소시엄을 설립하고 내년초부터 본격적으로 가동할 계획이다.



원정희 기자 hggad@fntimes.com