[은행권 바젤Ⅱ 대응]“바젤Ⅱ 중요성 공감대 확산 필요”

〈 글싣는 순서 〉

1. 바젤Ⅱ 준비시 고려될 점

2. 바젤Ⅱ 준비시 문제점과 개선방안
3. 은행권 바젤Ⅱ 진행상황



바젤Ⅱ 대응을 위한 금융권 움직임이 빨라지고 있다. 본지는 현재 바젤Ⅱ 컨설팅을 진행하고 있는 은행을 중심으로 바젤Ⅱ 준비시 고려해야 할 부분, 문제점과 개선방안, 은행들의 추진현황 등을 실무자들에게 e메일 설문을 통해 들어봤다.

이를 통해 솔루션이나 컨설팅 업체의 시각이 아닌 은행 실무자의 시각으로 바젤Ⅱ 준비 상황을 짚어보고자 한다. 〈편집자 주〉


국내 은행들이 바젤Ⅱ를 진행하는데 가장 고려해야 할 점은 바젤Ⅱ 프로젝트에 대한 경영진의 중요성 인식과 리스크 관리 문화의 확산인 것으로 나타났다.

은행권 바젤Ⅱ 총괄 책임자들은 바젤Ⅱ는 리스크관리 체계의 확립이라고 할 수 있는데 경영진이 이에 대해 인지하고 있지 않을 경우 바젤Ⅱ에 대한 전반적인 지원이 어렵다고 밝히고 있다.

또 바젤Ⅱ를 일관성 있게 추진하기도 어렵다고 말한다.

이는 바젤Ⅱ가 단순히 비율 산출을 넘어 은행 전체적인 프로세스 개선을 목표로 하고 있기 때문에 일부 직원의 참여만으로는 어렵다는 설명이다.
이를 개선하기 위해서는 대출, 자산운용 등 영업부서 실무자들이 리스크관리의 필요성에 대해 공감하는 것은 물론, 일상화 시켜야 한다고 제기하고 있다.

다음으로 충분한 인력지원과 예산 지원도 고려돼야 한다고 책임자들은 얘기한다.

이러한 이유로 바젤Ⅱ는 단기간에 이뤄질 수 있는 것이 아니라는 것이다. 또 은행은 단지 바젤Ⅱ에 부합하는 BIS 비율을 산출하는 것이 아니라 이를 통해 은행의 전반적인 리스크 관리 체계에 있어 한 단계 업그레이드 할 수 있는 계기로 삼아야 하기 때문이라는 것이다.

이와 함께 데이터 축적 및 측정방법 개발을 들고 있다. 신용리스크 측정의 정확성 제고와 양적 요건 충족, 리스크관리 능력 선진화 등이 요구되고 있다.

바젤Ⅱ의 요건과 연계해 각행의 정확한 상황을 분석하고 각 분석 기반하에 은행의 자본 전략 및 장기 비전과 부합되고 추진 가능한 바젤Ⅱ 도입 방안을 결정하는 것도 중요하다고 제시됐다.

현재 은행들은 바젤Ⅱ 컨설팅 단계를 추진하고 있다. 다시 말해 이제 시작 단계인 셈이다. 무엇보다도 바젤Ⅱ를 직접 담당하고 있는 실무자들은 리스크관리의 공감대를 가장 필요로 하고 있는 것을 알 수 있다.



신혜권 기자 hkshin@fntimes.com