“바젤Ⅱ 대비 선진 방법론 도입 시급”

바젤Ⅱ(신바젤자기자본협약) 대비를 위해 금융기관이 자체적인 분석력 제고와 선진화된 방법론을 도입, 적합한 솔루션을 갖고 통합 위험관리시스템을 구축하는 것이 시급하다는 의견이 제기됐다.

지난 9일 한국SAS, 한국HP, 엑센츄어 공동으로 주최한 ‘바젤Ⅱ 성공적 구축 전략 공동 세미나’ 참석차 방한한 SAS 본사의 운영리스크 전문가 알리 사마드칸 글로벌 디렉터는 이 같이 주장했다.

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사마드칸 디렉터는 세미나를 통해 위험관리시스템 구축 측면에서 가장 부각되고 있는 문제점은 데이터 부족의 문제라며 이로 인해 운영위험 관련 손실 데이터, 신용위험의 부도율, 부도시 손실율 등을 산출하는데 있어 모형 개발에도 어려움이 있을 것이라고 예상했다.

또 취약한 데이터 구조는 신용위험 포트폴리오의 효과적인 관리 및 전행적인 위험보고체계에 가장 큰 난제로 작용할 수 있다고 설명했다.

운영위험 측정에 있어서도 각 행이 가지고 있는 손실 데이터가 매우 적을 경우, 이 데이터를 가지고 확률 분포를 추정해야 한다는 통계적 어려움도 극복해야 한다.

사마드칸 디렉터는 “이처럼 데이터 부족 문제를 해결하기 위해서는 정제된 높은 품질의 데이터가 뒷받침돼야 하고 내·외부 데이터를 활용할 수 있도록 적절한 기준을 수립해야 한다”고 말했다.

또 “금융기관들은 여러 유형별 위험을 효과적으로 통합하고 위험 측정을 정확히 산출하고 위험 및 손실 관련 데이터와 위험성과를 분석, 예측할 수 있는 보고 역량을 갖춰야 한다”고 덧붙였다.

바젤Ⅱ 솔루션업체 경쟁 ‘갈수록 치열’

[인터뷰] SAS 운영리스크 관리 전문가 알리 사마드칸 글로벌 디렉터



신혜권 기자 hkshin@fntimes.com