삼성화재 ARM시스템 구축

삼성화재는 금리 주가 환율 등 금융시장 요인의 변화로 발생할 수 있는 투자자산의 각종 리스크에 대한 정확한 예측과 대응 시나리오를 실시간으로 제공하는 선진형 자산리스크관리시스템인 ‘ARM(Asset Risk Management)’의 구축을 완료했다.

이번에 개발된 ARM시스템은 1단계로 시장리스크관리에 적용되고 향후 신용리스크관리에도 확대 적용할 방침인 것으로 알려졌다.

또 삼성화재는 손해율과 사업비, 준비금 등과 관련된 보험사 고유의 리스크관리인 DFA(Dynamic Financial Analysis)와 자산부채종합관리인 ALM(Asset & Liability Management)를 제공하는 ‘SRM(S
trategic Risk Management) 시스템’도 개발 중에 있어 2001년이면 전사통합 리스크관리 시스템을 완성하게 된다.

이번에 구축된 ARM 시장리스크관리 시스템은 국내 기업중에서는 처음으로 웹 형식으로 개발돼 클릭 한번으로 필요한 자료와 시나리오를 손쉽게 이용할 수 있도록 했고, 외국 시스템을 그대로 도입해 활용하던 방식에서 탈피해 KRM(Kamakura Risk Management)

에서 기본적으로 지원되는 기능과 삼성화재 자산운용상 필요한 부가기능을 재결합한 것이 특징이다.

이 시스템의 기능은 주식 선물 외환 채권 등에 대한 시장리스크 허용한도를 펀드별, 상품별, 조직별, 딜러별로 제공하고, 미래 특정일의 금리추정과 정확한 수익률 곡선을 산출함으로써 채권 투자관리를 하는 것이다. 또 단순 수익률만이 아닌 실현수익률, 목표초과 수익률, 시장초과수익률과 부담했던 위험정도를 감안한 펀드별, 딜러별, 상품별 성과를 평가하는 기능도 수행한다.


김성희 기자 shfree@fntimes.com