첨단 中企신용평가시스템 실용화

농협이 ‘통합신경망(Integrated Neral Network)’ 기술을 적용한 첨단 중소기업신용평가시스템을 개발했다. 이화여대 KAIST와 공동 개발한 ‘비외감기업 신용평가시스템(NCRS)’은 총자산 및 매출액 10억원 이상인 비외감기업들의 1년이내 부도발생 확률을 중점 평가한다. 7개월의 기간을 거쳐 개발 완료했으며 올 12월중 실용화를 목표로 전산작업을 진행중이다.

농협은 신용위험을 충분히 반영해 여신정책을 펼 수 있도록 금융환경을 조성하고자 하는 정부의 움직임이 가시화되면 NCRS를 활용해 기업 신용도에 따라 금리를 차등 적용하는 기업금융서비스가 탄력을 받을 것으로 기대하고 있다.

NCRS에 적용된 통합신경망 기술이란 인체의 뇌신경세포 작용원리를 응용한 공학기술로서 미국 등에서는 신용평가, 금리 주가예측 등 재무관리분야에서 널리 쓰이고 있다. 이번에 농협에서 개발한 시스템은 개별 신경망 3개를 통합해 평가지표간의 상호관계를 분석 재무분식을 상당부분 포착할 수 있는 특징이 있다.
NCRS의 평가흐름도를 살펴보면 통합신경망과 현금흐름 평가모형을 이용 1차적으로 재무제표를 토대로 부실화 우려기업을 가려내고 2차적으로 전문가판단모델을 통해 핵심 신용평가요소에 따른 위험요인을 최종 점검하게 된다.

98년에서 99년중 부도가 난 2,373개 중소기업과 건전기업의 특성을 비교 분석해 부실예측모형을 만들었으며 1차평가 과정에서만 수정자기자본비율 순차입금의존도 경상현금흐름/차입금 등 25개 지표가 사용된다.

농협은 자산규모가 커지면서 기업금융서비스를 강화할 필요성이 커져 지난해 10월 외부에서 여신전문인력인 최성보 차장을 채용해 기업금융 경영의 핵심툴로 NCRS를 개발했다. 국내에 있는 약 3만개의 비외감기업 중 1000여개 업체와 거래하고 있는 농협은 NCRS를 활용해 우량거래업체수를 확대하고 서비스 질을 향상시킬 계획이다.

농협 최차장은 “정부의 강력한 중소기업 지원대책에도 불구하고 그동안 기업의 위험도를 반영한 금리 적용과 과학적 신용도 평가가 이뤄지지 않아 금융기관들이 중소기업 대출을 꺼려왔던게 사실”이라며 “과학적 기업신용도 평가가 가능한 NCRS는 중소기업 지원 활성화의 물꼬를 트게 될 것”이라고 말했다.

또한 “NCRS를 이용 신용도에 따라 차등화된 여신정책을 실시해 중소기업의 채권보전 강화와 경영개선을 적극 유도해 나갈 방침”이라고 밝혔다.


김미선 기자 una@kftimes.co.k