4대 지주 CRO, 대내외 불확실성 확대에도...리스크관리 ‘선방'

[한국금융신문 김성훈 기자] CFO와 긴밀하게 협력하며 대내외 불확실성으로부터 금융지주의 재무적 리스크에 대응하는 인물.

최고리스크관리자, CRO에 대한 설명이다.

탄핵 정국이 마무리되고, 새 정부가 출범했지만 CRO 역할의 중요성은 여전히 커지고 있다.
미국 트럼프닫기트럼프기사 모아보기 정부의 상호 관세 이슈로 인한 글로벌 불확실성 확대가 현재 진행형이기 때문이다.

국내 금융 시장을 이끄는 4대 금융지주의 CRO들은 어려운 금융 환경 속에서도 자산건전성과 자본적정성을 양호한 수준으로 관리하며 업계로부터 긍정적인 평가를 받고 있다.

'4대 지주 최연소' 염홍선 KB금융 전무

KB금융의 리스크관리를 책임지는 인물은 올해 새로 선임된 염홍선 전무다.

KB증권 리스크관리본부장을 역임한 염 전무는 1971년생으로 4대 금융지주 CRO 중 가장 젊다.

그러나 경력은 짧지 않은데, KB증권 본부장 선임 전에도 20년간 지주 리스크관리 부문에서 재직하며 전문가로서 능력을 인정 받았다.
염 전무 선임 후 KB금융의 NPL비율 상승세는 확연히 주춤했다.

2024년 1분기 KB금융의 NPL비율은 전년도보다 0.2%p 증가했지만, 올해 1분기의 경우 작년 대비 1.3%p 증가하는 데에 그쳤다.

NPL커버리지 비율 하락세 역시 우수한 수준에서 관리됐다.

2024년 1분기 NPL커버리지 비율은 2023년보다 무려 37.5%p 떨어졌지만, 올해 1분기에는 25.6%p 하락하며 감소폭이 줄었다.

염 전무는 올해 불확실성에 대비한 건전성 회복과, 밸류업 강화를 위한 RWA에 관리에 더욱 집중할 방침이다.

베테랑 CRO, 방동권 신한금융 부사장

방동권 신한금융 부사장은 2022년부터 그룹의 리스크를 총괄해온 업계 베테랑이다.

1966년 생으로, CRO 임명 이후 ESG 평가모델을 만들며 비재무적 리스크 관리까지 강화해 대내외적으로 높은 평가를 받고 있다.

방 CRO 역시 RWA와 건전성 관리를 올해 중점 목표로 꼽았다. RWA 관리를 위해서는 '자본 비율 최적화' 관점에서 자산 위주의 성장을 우선할 방침이다.

이에 더해 부실 PF를 빠르게 정리하고, 셀 다운·자산 유동화·신용 이전거래 등 다양한 RWA 관리 방안을 고려하고 있다.

건전성 지표 부문에서는 NPL커버리지 비율 관리에 집중한다.

NPL비율 증가율은 1%p 이내로 우수한 수준으로 관리되고 있지만, NPL커버리지 비율의 경우 상대적으로 하락세가 컸기 때문이다.

방 CRO는 올해 NPL커버리지 비율 목표에 대해 "3분기 기준 190%. 올해 말 기준 200% 이상으로 유지할 수 있을 것"이라고 설명했다.

유일한 상무 CRO, 강재신 하나금융 부문장

지난해 1월 선임된 강재신 하나금융 리스크부문장은 4대 금융 CRO 중 유일한 '상무'다.

하나-외환은행 합병으로 환율 관련 리스크 관리가 특히 중요한 하나금융에서 상무급이 CRO를 맡고 있다는 것은, 강 부문장의 역량이 얼마나 뛰어난지 알 수 있는 대목이다.

강 CRO는 작년 1분기 12%대였던 하나금융의 CET1 비율을 13.23%로 끌어올리며 능력을 입증했다.

올해도 보수적인 환 민감도 관리를 통해 CET1 비율이 우수한 수준을 유지할 수 있도록 노력할 방침이다.

함영주닫기함영주기사 모아보기 하나금융그룹 회장의 밸류업 분기 균등 배분 원칙에 따라, CET1 비율도 분기별 변동성을 축소하는 것을 목표로 삼고 있다.

강 CRO는 비은행 계열사의 RWA 관리를 통해 CET1 비율 상승을 도모할 계획이다.

변수가 적지 않지만, 지난해보다 높은 RoRWA 목표를 설정하고 그룹 차원의 CET1 관리 정책을 꾸준히 유지하겠다는 것이 강 CRO의 설명이다.

행장 후보까지 거론···박장근 우리금융 CRO

1967년 생인 박장근 우리금융 리스크관리부문 부사장은 지난해 우리은행장 CEO 1차 후보군에 포함될 정도로 그 능력을 인정받는 인물이다.

리스크 관리 분야에서 10년 이상의 경력을 보유하고 있는 박 부사장은, 기업금융 명가 재건을 목표로 하는 우리금융이 소호금융을 확대할 수 있도록 리스크를 관리하는 핵심 인물로 평가 받는다.

박 CRO는 글로벌 불확실성에 대응해 RWA와 CET1비율 관리에 초점을 맞추고 있다.

매월 전 계열사 대상으로 자산 리밸런싱 관련 목표 관리 진행, 여신 포트폴리오를 개선하고 환율 민감도를 즐이는 데에 집중하고 있다.

해외 법인에 대해서도 미국 상호 관세 관련 변동성에 대비하기 위해 성장률보다 건전성을 관리하는 것을 목표로 삼았다.

김성훈 한국금융신문 기자 voicer@fntimes.com