9월 채권발행 64.3조원, 전월비 4.2조원↓…A등급 회사채 수요예측 미매각↑

[한국금융신문 정선은 기자] 금리가 급등하는 가운데 올해 9월 채권 발행규모는 64조3000억원으로 전달 대비 4조2000억원 줄어든 것으로 나타났다.

금융투자협회(회장 나재철닫기나재철기사 모아보기)는 11일 이같은 내용을 포함한 '2022년 9월 장외채권시장 동향'을 발표했다.

9월 채권 발행규모는 국채, 통안증권 등이 감소하면서 64조3000억원으로 전월(68조5000억원) 대비 4조2000억원 감소했다.
발행잔액은 금융채, 특수채, ABS(자산유동화증권) 등 순발행이 6조3000억원 증가하면서 2599조1000억원을 기록했다.

회사채 발행은 금리 급등과 분기말 효과 등으로 전월대비 1000억원 감소한 5조3000억원을 기록했고, 크레딧 스프레드는 금리 급등에 따른 크레딧물 수요 위축으로 소폭 확대됐다.

9월 ESG(환경, 사회, 지배구조) 채권발행은 금리 급등으로 전월대비 1824억원 감소한 4조8175억원 발행됐다.
2022년 9월 국내 채권금리는 단고장저 현상을 보이며 큰 폭으로 상승했다. 미국 연준(Fed)의 가파른 금리 인상 지속과 한국은행 총재의 빅스텝 언급 등이 금리상승에 영향을 끼쳤다고 금투협 측은 설명했다.

국고채 3년물 금리의 경우 2022년 9월 말 기준 4.186%로 전월 말 대비 50.1bp(1bp=0.01%p) 상승했다. 국고채 10년물도 4.096%로 전월말 대비 37.5bp 올랐다.
월초 8월 물가 상승률(+5.7%)이 예상치를 하회함에 따라 금리 상승세가 둔화되면서 국내 금리는 소폭 상승했고, 중순이후 미국 연준의 금리 인상(75bp)과 최종 금리 상향 조정 및 한은 총재의 빅스텝 언급으로 급등했으나, 한은·기재부의 채권시장 개입, 세계국채지수(WGBI) 관찰대상국 등재 발표(9월30일) 등으로 일부 하락 전환했다.

9월 회사채 수요예측 총 20건 1조 7480억원으로 전년동월(4조 8950억원)대비 3조 1470억원 감소했다.

수요예측 전체 참여금액은 2조 6890억원으로 전년동월(16조 4010억원)대비 13조 7120억원 줄었고, 참여율(수요예측 참여금액/수요예측금액)은 153.8%로 전년동월(335.1%)대비 181.3%p 감소했다.

수요예측 미매각은 AA등급에서 1건, A등급에서 6건 미매각이 발생해 미매각율(미매각금액/전체 발행금액)은 20.5%를 기록했다.

9월 장외 채권거래량은 금리 급등과 추석 연휴 등으로 전월대비 12조7000억원 감소한 374조2000억원을 기록했으나, 일평균 거래량은 변동성 증가로 전월대비 1조1000억원 증가한 18조7000억원을 기록했다.

개인의 채권 순매수는 이어졌다.

9월중 개인은 높아진 금리 수준과 주식시장 침체에 따라 회사채, 기타 금융채(여전채), 국채, 특수채 등에 대한 매수가 지속되면서 3조2000억원 순매수했다.

9월중 외국인은 국가 신용 등급대비 높아진 금리 수준과 원화 약세 등으로 국채 4조5000억원, 통안채 1조3000억원, 은행채 1조7000억원 등 총 7조5000억원 순매수했다.

금융감독원 통계에 따르면 국내 채권보유 잔고(만기상환분 반영금액)는 만기물량 증가로 전월(231조 8201억원)대비 8000억원 감소한 231조 94억원을 기록했다.

9월말 CD(양도성예금증서) 수익률은 미국 연준의 자이언트 스텝(75bp) 금리인상, 한은의 지속적인 금리인상 예상 등 영향으로 전월대비 32bp 상승한 3.24%를 나타냈다.

9월 중 QIB(적격기관투자자) 채권 등록은 1건, 4317억원이며, 2012년 7월 제도 도입 이후 이때까지 총 337개 종목 약 131조2000억원의 QIB채권이 등록됐다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com