“리스크 존중 문화가 신한은행 건전성 1등 비결”

“적절한 수익과 리스크가 조화롭게 갈 수 있도록 계속 균형점을 찾는 게 리스크관리죠. 아트(art)에요. 아트.”

장래관 신한은행 리스크총괄부장은 균형 있는 리스크관리를 ‘예술’에 비유했다. 은행이 리스크를 어느 선까지 수용할 것인지, 그러면서도 수익성과 외형확장 경쟁에서 뒤지지 않을 수 있는 적정한 지점을 찾는 것. 그의 설명을 들으며 어느 한쪽으로도 넘어지지 않는 외줄타기 묘기가 떠올랐다.

“부실채권비율이나 연체율 등 건전성 지표가 좋다고 리스크관리를 잘하는 은행이라 생각하진 않습니다. 초우량 고객만 대출해주면 건전성은 1등 할 수 있어요. 그런데 수익성이나 BIS비율 등은 어마어마하게 낮아지겠죠. 리스크가 높은 업체에 대출을 몰아주면 단기적으로 총자산대비수익(ROA)이 확 오르겠지만 시간이 조금 지나면 수익성과 건전성이 모두 나빠질 거고요. 리스크 베이스드 프라이싱(Risk-Based Pricing)을 통해 고객의 옥석을 잘 가릴 수 있어야 됩니다.”
은행의 리스크관리 능력이 핵심으로 떠오르고 있다. 수익성은 나아질 기미가 보이질 않는데 안으로는 한계기업 구조조정, 밖으로는 미국 금리인상 등 불확실성 요인이 증가하고 있다. 대손비용 축소 등 수익성을 방어할 수 있는 리스크관리 능력이 내년 은행영업의 성패를 가르는 관건이 될 것으로 보인다.

장 부장은 대손비용 관리의 중요성을 강조했다. 수익성이 악화되는 만큼, 벌어들인 것에서 까먹지 않는 것이 중요하다는 것이다. “은행이 우량한 고객만 상대할 수는 없어요. 은행에서 수익을 낸다는 건 그만큼 리스크를 취했다는 것이고 또 그만큼 부실도 나거든요. 여기서 리스크를 최소화하는 것이 저희들의 역할이고요. 수익도 나면서 대손관리도 된다는 것이 신한은행의 자랑입니다.”

수익성과 건전성 1위 은행의 위상을 지키고 있는 신한은행은 무리한 외형확장 경쟁을 지양하고 최근 몇 년간 보수적인 여신 포트폴리오 관리를 통해 선제적인 리스크관리를 추진했다. 리스크관리 시스템 역시 타행에 비해 한 단계 높은 수준인 것으로 평가받고 있다. 리스크를 반영한 영업점 성과지표인 리스크조정성과지표(RAPM)도 내년부터 더욱 강화할 예정이다.

장 부장은 무엇보다 “은행 전반적으로 리스크에 대해 굉장히 존중해 주는 문화가 자리잡고 있다”는 점을 신한은행 리스크관리의 강점으로 꼽았다. “은행이 하는 모든 일에 대해 리스크 관련 부서의 의견을 참고하고 실제 반영한다”는 것이다.

일부 은행에선 리스크담당 부서가 한직처럼 여겨지는 경우도 있다. 은행의 영업논리가 앞서면 드라이브에 제동을 거는 리스크부서의 의견은 방해요소나 다름없기 때문이다. 하지만 신한은행에선 기획이나 인사부 등과 같은 주요부서로 인정받고 있다.
현재 한계기업 구조조정 이슈로 은행들의 충당금 부담 문제가 주목받고 있지만 장 부장은 크게 걱정하지 않았다. “전반적으로 기업들의 재무구조가 나빠지고 있는 것은 확실하기 때문에 내년에 충당금이 늘어나긴 할 거예요. 그런데 여신 등급들이 급격히 나빠질 것으로 예상되진 않습니다. 우리나라 전체 기업 중 한계기업 비중이 15% 정도라고 하는데 저희는 절반 정도 수준이고요.”

그는 바젤Ⅲ 도입을 앞둔 은행들의 자본확충 문제를 크게 우려했다. “자산은 계속 늘어나는데 수익이 안 되니까 앞으로도 BIS비율은 계속 떨어질 거예요. 한국뿐 아니라 세계적으로 모든 은행에 큰 부담으로 작용될 것으로 보입니다. 은행의 존폐가 달린, 절체절명의 과제에요. 리스크총괄부장으로서 변화된 규제에 대비해서 선제적으로 가이드를 주는 역할을 꾸준히 해나갈 생각입니다. 시스템 구축, 여신의사결정 프로세스나 평가모형 정교화 등 할 일이 너무 많아요. 근무하는 동안 조금이라도 더 업그레이드 해놔야죠.”



김효원 기자 hyowon123@fntimes.com