바젤Ⅱ·4단계 방카슈랑스 시행 등 금융환경 급변

바젤Ⅱ, 방카슈랑스 시행 앞두고 걸림돌 산적해

제도변화 대비, 리스크관리 체제 강화 등이 필요

내년이후 은행의 자본적정성을 평가하는 신 BIS제도(이하 바젤2)가 시행되는 등 은행과 관련한 금융제도들이 대폭 달라지면서 금융환경이 급변할 것으로 전망된다. 바젤2 시행외에 은행과 관련해 내년에 변화되는 제도들은 ‘제4단계 방카슈랑스 시행’, ‘인터넷뱅킹 등 보안등급에 따라 이체한도 차등화’, ‘ATM(현금입출금기) 등 금융자동화기기 설치 및 운영에 대한 감독 강화’ 등이다.
이러한 제도 변화는 국내 은행 등 금융권에게는 새로운 리스크요인으로 작용할 가능성이 높다. 이에 따라 은행권은 제도변화에 대비해 리스크관리 체제를 강화하는 등 환경변화에 적극 대처할 필요가 있다는 지적이 나오고 있다.

◇ 바젤Ⅱ 시행 차질?

내년 은행권의 가장 큰 제도 변화는 바젤2의 시행이다. 바젤2는 은행의 리스크관리 선진화와 자본충실화를 유도하기 위한 종합적인 자본규제제도다. 바젤2는 ‘최저자기자본규제’, ‘감독당국 점검’, ‘시장규율 강화’ 등 3개의 축으로 구성된다.

바젤2가 시행되면 현행 신용·시장리스크에 운영리스크가 추가되고, 신용리스크 측정시 개별 차주의 신용리스크 수준에 따라 위험가중치가 차등 적용된다. 또 은행의 자본적정성과 리스크관리체계를 감독당국이 점검·평가하고 필요시 적절한 감독조치가 이뤄지며 은행의 리스크 수준과 자본적정성에 관한 정보를 시장에 공시하도록 의무화된다. 즉 은행은 위험가중자산의 8%이상을 자기자본으로 의무 보유해야 하며, 미달될 경우 감독당국으로부터 경영개선 조치를 요구받게 되는 것이다.

이에 따라 은행의 안전자산 선호가 증가할 것으로 예상되고, 은행의 자체 신용평가에 따라 우량고객에게 적은 자기자본 부담으로 여신을 제공할 수 있어 리스크관리수준이 곧 은행의 영업력 차이로 이어질 것으로 전망된다.
예금보험공사 관계자는 “우량차주일수록 우수한 신용상태에 따른 금리우대 등의 혜택을 받기 위해 리스크관리 수준이 높은 은행을 찾을 것으로 예상되며, 이는 은행이 리스크관리를 선진화하는 유인으로도 작용할 것으로 보인다”며 “그러나 리스크 관리수준이 낮아 표준방법을 적용하는 지방은행은 신용도가 우량한 여신고객에 대한 경쟁력이 악화될 가능성이 있다”고 밝혔다. 이같이 리스크관리수준이 은행의 영업력 차이로 이어질 것이란 분석이 나오면서, 시중은행들은 바젤2에 맞춰 리스크관리 시스템 구축 등에 박차를 가하고 있다.

국민, 외환, 산업, 기업 4개 은행은 내년 기본내부등급법 도입을 위해 금감원에 승인 신청했고, 나머지 은행들은 내년 1월부터 표준등급법을 도입할 예정이다.

기본내부등급법은 기업 예상부도율(PD)을 외부 신용평가 기관이 정한 기준이 아니라 은행 자체적으로 평가해 위험가중자산을 차등 적용하는 것이다. 반면 표준등급법은 외부 신용평가기관이 평가한 신용등급에 따라 위험가중치를 계산하게 된다. 하지만 최근 내부등급법을 신청한 은행들이 자체 개발한 신용평가모델에 문제가 있는 것으로 알려지면서, 금감원이 승인을 주저하고 있다. 이로 인해 바젤2 시행에 차질이 빚어질 수 있다는 관측도 나온다.

내부등급법 승인을 받으려면 신용평가모델을 만들어서 정제된 데이터를 이용, 위험량 산출방법의 정확성과 안정성, 변별력 등을 인정받아야 한다. 그러나 내부등급법을 신청한 은행들의 신용평가모델을 구축하는 과정에서 기초 데이터가 부실해 정확성 등이 떨어질 수 있다는 의견이 나오고 있는 것이다.
따라서 금감원이 내부등급법 승인 결과 발표가 연내에 이뤄지지 않을 것이란 전망이 나오면서, 금융권에서는 바젤 2가 내년 1월 순조롭게 시행될 수 있을지 의구심을 표시하고 있다.

◇ 은행, ‘자통법’ 전전긍긍

2009년 2월 시행될 예정인 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자통법)도 내년 은행권 환경을 크게 변화시킬 것으로 예상되고 있다. 자통법 시행으로 신종 금융투자상품의 설계·판매 및 다양한 금융투자업의 겸영 등으로 인해 은행산업에 큰 영향을 줄 것이란 분석인 것이다.

우선, 자통법 영향으로 내년 은행들의 자금조달의 불안정성 및 조달비용이 증가할 것으로 전망된다. 이와 관련 최근 은행의 결제성 저원가성예금이 증권회사의 CMA상품으로 이동하고 있으며 정기예금 등의 장기상품도 국내 및 해외펀드로 이동하는 추세다.

따라서 은행들의 경우 수신기반은 위축되고 CD 및 은행채 등 고원가성 자금조달 의존도 확대로 이자부문의 수익성은 악화될 것이란 관측이다.

이와 함께 자통법 시행과 관련해 직접금융 확대에 따른 여신기반이 위축될 것으로 보인다. 예보 관계자는 “자통법 시행으로 기업의 직접금융시장을 통한 자금조달은 더욱 확대됨과 동시에 은행과의 대출거래는 단기운영 위주로 운영될 것으로 예상된다. 또 이에 따른 은행의 여신기반이 위축될 가능성이 있다”고 밝혔다.

여기에 자통법 시행의 영향을 받아 은행은 내년부터 기업과의 네트워크 및 규모의 장점을 살려 M&A 등 IB업무 강화를 통한 비이자부문 강화에 적극적으로 나설 것으로 예상된다. 자통법에 대비해 대형은행의 경우 높은 인지도 및 브랜드가치를 통해 금융투자회사 설립 또는 연계 강화로 시너지 효과를 제고하고, 소형은행 경우 서비스강화 등 영업기반 확보를 위해 업무제휴 및 특화가 필요하다는 지적도 나온다.

◇ 인터넷뱅킹 이용한도 차등화

바젤 2, 자통법 이외에 내년 달라지는 은행권 제도와 관련해 관심을 끄는 것은 제4단계 방카슈랑스의 시행이다. 내년 4월부터 자동차보험과 기타보장성 보험에 대해서도 은행창구에서 판매가 허용되는 것이다.

그간 보험업계는 은행권의 불완전 판매 등을 이유로 제 4단계 방카슈랑스 철회를 주장해 왔다. 그러나 은행권은 방카슈랑스 4단계 시행으로 판매채널의 다양화 및 판매비용 감소에 따른 보험료 인하와 금융상품 선택권 확대 등의 소비자 편익이 커지기 때문에 보완책을 마련해 예정대로 시행해야 한다는 입장을 펼치고 있다.

이외에 ‘인터넷뱅킹 이용한도 차등화’ 및 ‘ATM 운영에 대한 감독 강화’ 등도 은행권과 관련해 내년에 달리지는 제도중 하나다.

우선, 내년 4월부터 인터넷뱅킹과 텔레뱅킹 등의 전자금융거래할 때 보안등급에 따라 이체한도가 차등화된다.

인터넷뱅킹의 경우 현재와 같이 공인인증서와 보안카드만 사용하면 보안등급 3등급으로 분류돼 이체한도가 10%로 줄어든다. 개인의 1회 이체한도는 1억원에서 1000만원으로, 1일 이체한도 역시 5억원에서 5000만원으로 줄어드는 것이다. 이용한도를 유지하고 싶으면 OTP발생기 또는 HSM방식(지우거나 전송이 불가능한 방식)와 공인인증서를 사용하거나 기존의 보안카드, 공인인증서와 함께 인터넷과 전화 또는 전화와 팩스 등 두가지 경로로 본인을 인증하는 방식을 이용해야 한다.

보안카드를 사용하고 휴대폰 문자서비스(SMS)로 거래내역을 통보받으면 2등급이 돼 1회 및 1일 이체한도는 각각 5000만원과 2억5000만원이 된다. 법인고객의 경우 1등급 보안 수준 의무화를 전제로 현재 한도가 그대로 유지된다.

현금인출기 설치와 운영에 대한 감독도 강화된다. 금융당국은 금융회사와 전자금융보조업자(VAN사업자) 등이 자동화기기를 설치하거나 운영할 때 준수해야 할 안전성 기준을 전자금융감독규정에 명시할 예정이다.

또 자동화기기를 신규로 설치할 경우에는 기기의 보안 적합성 테스트가 의무화되며, 금융회사가 VAN사업자의 안전성 기준 준수 여부를 정기적으로 점검하는 등 관리실태를 금융회사의 정보기술부문 실태평가에 반영하게 된다.



정하성 ·배규민 기자



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