신보 ""新BIS땐 中企대출 악화"" 전망

KODIT(코딧) 신용보증기금[이사장 김규복(金圭復), www.kodit.co.kr]은 신 BIS협약(바젤Ⅱ)이 중소기업 금융에 미치는 영향을 분석한 결과 신용등급이 낮은 중소기업을 중심으로 대출여건이 더욱 어려워지는 것으로 나타났다고 18일 밝혔다.

코딧이 신 BIS협약 적용방법으로 2006년 6월말 현재 신용보증서 담보대출에 대한 신용위험가중자산을 산출한 결과를 보면 표준방법*을 적용할 경우 신용위험가중자산이 오히려 15.3% 감소하는 것으로 나타났다. 하지만 기본내부등급법*을 적용하면 금융기관의 신용위험가중자산이 31.7%로 증가하게 되어 기본내부등급법을 적용하는 금융기관과 거래하는 신용등급이 낮은 중소기업은 대출여건이 크게 악화될 것으로 예측되었다.

* 표준방법 : 외부신용평가등급에 따라 위험가중치 차등 적용 (0~150%)

* 기본내부등급법 : 은행 자체적으로 부도확률(PD)만 추정, 기타 리스크 측정요소

는 감독기관의 지침 사용

다만, 10억원 이하의 중소기업 대출을 소매익스포저*로 간주해 75%의 고정위험가중치를 적용할 경우 금융기관의 신용위험가중자산은 현재와 큰 차이가 없지만 이 경우 중소기업대출이 10억원 이하의 소매금융으로 빠르게 재편 될 것으로 내다 보았다.

*소매익스포저 : 10억이하 중소기업 대출에 대한 신용위험가중치를 완화하기 위한 조치, 표준방법에서는 75% 고정위험가중치를 적용

□ 설문조사 결과, 신용등급 낮은 중소기업 대출환경 악화 시사

코딧은 또한 금융기관의 신BIS협약 도입 실무담당자를 대상으로 실시한 ‘BIS협약이 중소기업 대출에 미치는 영향’에 관한 설문조사 결과도 중소기업 대출환경이 악화될 수 있음을 시사하고 있다고 밝혔다.

‘신BIS협약이 중소기업 대출규모에 영향을 미칠것인가’ 라는 질문에 ‘변화가 없을 것’(54.2%)이라는 응답이 ‘위축될 것’이라는 응답(37.5%)보다 많았지만, ‘중소기업대출이 위축될 것’으로 응답한 사람중 85%는 ‘신용등급이 낮은 중소기업에 대한 대출이 감소할 것’이라고 응답하고 있어 금융기관의 경영여건, 리스크측정방법 변경 등에 따라 중소기업 대출환경이 악화될 수도 있음을 예고하고 있다.

‘신BIS협약이 중소기업 대출의 경기순응성을 확대할 가능성이 있느냐’는 질문에는 ‘그렇다’라는 응답이 53.2%로 높게 나타나 금융기관의 경기순응적 여신전략 강화로 경기변동 폭이 확대되고, 불경기가 도래하면 신용등급이 낮은 중소기업 대출은 현재보다 더욱 위축될 것으로 예상되고 있다.

이외에도 신BIS협약 도입으로 인한 위험가중자산 상승으로 중소기업에 대한 ‘대출금리가 상승할 것’이라고 예상한 응답비율(62.5%)이 가장 많아 앞으로 신용등급에 따른 금리차등 폭이 현재보다 커질 것으로 보인다.

□ 중소기업 신 BIS협약에 대한 준비 서둘러야

KODIT은 이번 실증분석과 설문조사 결과를 토대로 신용등급은 낮으나 성장잠재력이 높은 기업을 발굴하기 위해 신용등급 BB이하 성장유망 중소기업을 목표시장으로 보증전략을 집중해 나가는 방안을 적극 모색할 계획이다.

KODIT 관계자는 “앞으로 금융기관은 안전자산 선호현상이 뚜렷해지고, 경기순응적 대출행태가 심화될 것”이라며, “신용도가 취약한 중소기업은 신 BIS협약 도입에 맞춰 신용등급을 높이기 위한 노력에 적극 나서야 할 것”이라고 밝혔다.

한기진 기자 hkj77@fntimes.com