은행권, 바젤 II 대비 IT시스템 강화

시행 연기 가능성, 감독국 대응 소홀 들어 ‘신중론’도



은행권이 오는 2006년 시행될 예정인 국제결제은행(BIS)의 바젤II(신 자기자본규약) 기준에 맞추기 위한 IT시스템 강화에 나섰다. 아직 바젤II 최종안이 나오지 않았지만 일단 이 기준이 적용되면 3년 이상 축적된 데이터를 보유하고 있어야 하는 만큼 대형 은행들은 자체적으로 인프라를 마련하고 있다.
27일 금융 및 관련업계에 따르면 우리, 농협, 조흥은행 등이 바젤II 시행에 대비, 리스크관리시스템을 보강하고 있다.

우리은행은 올해 상반기부터 시장리스크관리와 신용리스크 관리 기능을 결합한 여신종합관리시스템(CRMS:Credit Risk Manangement System)을 개발하고 있다. 여신 상품의 마케팅부터 사후관리까지 분산돼 있는 시스템과 DB(데이터베이스)를 통합하고 신용자산, 담보 등 여신 정보가 하나의 PC 화면에 표시되도록 지원하게 된다. 기존의 신용 평가시스템과 소기업 자동승인 시스템을 업그레이드 하는 동시에 담보관리를 포함한 모니터링 기능을 강화한다.

현업부서에서는 삼정KPMG로부터 운영리스크관리에 관한 컨설팅을 받고 있으며 빠르면 올해 안에 관련 시스템을 구축할 예정이다.

농협은 신용리스크관리 부문을 보강하면서 DB를 축적하고 BIS 비율을 계산할 수 있는 시스템을 개발하고 있다. 내년 2월경에는 기초IRB(Foundation Internal Rating Based approach)수준의 데이터를 화면에서 조회할 수 있을 정도의 시스템을 구축, 완료할 전망이다.

조흥은행은 얼마전, 누리솔루션, LKFS, 이밸류, 한국신용평가정보, 한국IBM, 삼성SDS 등에 여신포트폴리오 시스템 구축에 관한 RFI(정보요청서)를 발송했다. 주로 바젤II 적용 기준에 맞춰 각종 자산과 담보 가치를 실시간으로 평가하기 위해 연체율 뿐만 아니라 신용등급을 종합 평가하는 MTM(Market To Market)방식을 적용한 외국계 패키지 도입을 검토하고 있다.
국민은행은 올리버 와이만으로부터 리스크관리 컨설팅을 받았으며 바젤II 전담 태스크포스팀을 가동하고 있다.

누리솔루션 관계자는 “바젤II가 시행되면 경제적 위험과 규제 위험을 동시에 고려하게 되므로 시장, 신용리스크관리시스템 뿐만 아니라 은행 내부전산시스템 오류와 직원 부정행위를 방지하기 위한 운영리스크관리시스템, BCP(비즈니스상시운용체계) 보강이 필요하다”며 “시중은행들이 데이터 축적과 시스템 구축을 조금씩 준비하고 있다”고 말했다.

한편 신한지주회사는 국제 금융사들 사이에 바젤II 적용을 반대하는 여론이 높아 시행 자체가 연기될 가능성이 있고 국내 감독당국도 지침 마련에 소홀하다는 이유를 들어 신중한 접근 자세를 보이고 있다.

신한지주 관계자는 “바젤II 기준을 맞추려면 IT시스템 보다는 데이터가 중요한데 올 연말, BIS에서 확실한 최종안이 나오지 않고서는 대응하기가 어렵다”며 “이에 대비한다는 것은 아직 성급하다”고 말했다.


김미선 기자 una@fntimes.com