조좌진 롯데카드 대표, AI 기반 신용평가 고도화로 건전성 고삐 [카드사 건전성 관리 ⑦]

[한국금융신문 강은영 기자] 최근 경기 회복이 더뎌지고 가계부채 부담이 커지면서 카드사들의 연체율이 상승세를 보이고 있다. 이로 인해 업계 전반의 건전성에 대한 우려가 커지고 있는 상황이다. 이에 카드사의 자산 건전성 현황과 관리 전략을 점검해 보고, 향후 안정적 경영을 위한 과제를 살펴본다. <편집자 주>

조좌진닫기조좌진기사 모아보기 대표가 이끄는 롯데카드가 연체율이 2%를 넘어서며 건전성 관리에 ‘경고등’이 켜졌다. 경기침체와 홈플러스 기업회생 여파가 겹치며 연체율과 고정이하여신비율이 모두 악화된 가운데, 대손충당금을 확대하고 카드론 비중을 줄이는 등 선제 대응에 나서고 있다.

롯데카드는 AI 기반 신용평가 고도화를 통해 차주 선별을 강화하고 취약차주 지원과 자산 건전성 안정 사이 균형을 맞추겠다는 방침이다.
9일 카드업계에 따르면, 올해 상반기 말 기준 롯데카드의 1개월 이상 연체율은 2.17%로 집계됐다. 이는 전분기 대비 0.3%p 상승한 수준이다.

올해 1분기 7개 카드사의 평균 연체율이 1.56%로 직전 분기 대비 0.21%p 상승하면서 업계 전반적으로 건전성에 대한 우려의 목소리가 커졌다.

이에 카드사들은 건전성 관리에 노력하면서 2분기 평균 연체율을 전분기 대비 0.04%p 떨어뜨리면서 전반적으로 연체율을 안정화했지만, 이 기간 롯데카드가 유일하게 연체율이 상승한 모습을 보였다.

홈플러스 기업회생 여파에 건전성 지표 악화

롯데카드는 올해 1분기 1.81%의 연체율을 보이며, 카드사 중 세 번째로 높은 연체율을 기록한 바 있다. 2분기 들어 연체율이 2%를 초과한 곳은 롯데카드가 유일하다.

카드업계에서 연체율이 2%를 초과한다는 것은 부실채권 전이가 가속화되는 시점으로 보고 있다. 자본 부담 확대와 조달비용 증가로 이어져 건전성에 큰 부담을 주기 때문이다.
롯데카드 관계자는 “올해 3월 홈플러스의 기업회생으로 관련 채권이 연체됨에 따라 연체율이 상승하게 됐다”며 “홈플러스 관련 채권을 제외하면 전년과 비슷한 수준에서 관리하고 있다”고 설명했다.

실제 최근 2년간 롯데카드의 연체율 추이를 살펴보면, 타 카드사 대비 눈에 띄게 악화되는 모습을 보이지는 않았다. 지난 2023년 분기 중에는 1.49%의 연체율을 유지하다가 연말에 1.65%까지 상승했고, 2024년에도 비슷한 흐름을 유지하다가 4분기 말에 전년 대비 소폭 하락한 1.64%를 기록했다.

연체율이 갑작스럽게 상승하는 모습이 없던 것을 고려하면 올해 초 발생한 홈플러스 기업회생 사고가 없었다면 올해도 이와 비슷한 수준을 유지했을 것으로 추정된다.

올해 들어 롯데카드는 건전성 분류 총채권 규모도 조절하기 시작했다. 지난해 말 기준 28조7954억원이었던 총채권은 올해 1분기 28조1211억원, 2분기에는 28조1133억원까지 줄여나갔다.

또 다른 건전성 지표인 NPL비율은 타 카드사 대비 높은 수준을 보였다. NPL비율은 건전성 관련 채권 중 회수의문·추정손실·고정이하여신 등으로 분류되는 채권 비율로, 이 비율이 높을수록 부실자산 규모가 크다고 볼 수 있다.

롯데카드의 2023년 말 NPL비율은 1.56%로 7개 카드사 중 가장 높은 수준으로 집계됐다. 지난해 말에는 이보다 더 악화된 1.66%로, NPL비율이 1.5%대를 넘어간 곳은 롯데카드뿐이다. 올해 1분기에는 NPL비율이 2.12%로 2% 수준을 초과했고, 2분기에는 2.37%까지 상승했다.

롯데카드 관계자는 “경기침체로 인한 소비 부진 등의 영향으로 채무 상환 부담이 늘어나고, 신용 구제 신청이 증가하는 등 차주의 상환 여력이 떨어지고 있다”며 “여기에 올해 초 홈플러스가 기업회생을 신청함에 따라 관련 채권에 대한 부실로 건전성 지표가 악화됐다”고 밝혔다.

미래 부실 선제 대응… AI 기반 신용평가로 취약차주 선별

롯데카드는 주요 건전성 지표가 악화되는 상황 속에서 부실 방지를 위해 대손충당금 규모도 계속해 쌓아가고 있다.

지난 2023년 말 기준 적립한 대손충당금은 6099억원이었으며, 지난해 말에는 7072억원으로 늘렸다. 올해 상반기에는 6815억원의 대손충당금을 쌓아 지난해 연간 적립한 대손충당금의 육박하는 규모로 확대됐다.

롯데카드는 지난해 하반기부터 미래 불확실성에 대비하기 위해 금융감독원 요적립액 대비 대손충당금을 충분히 적립해 오고 있다고 설명했다. 건전성 관리에 대한 중요성이 커지면서 롯데카드는 대출 관련 상품 규모를 줄이고 있다.

올해 상반기 기준 현금서비스 취급액은 3조1296억원으로 전년 동기 대비 1.5% 소폭 늘어난 반면, 카드론 취급액은 2조5430억원으로 전년 동기 대비 19.6% 감소했다.

특히 단기로 상환해야 하는 현금서비스 대비 장기간 상환해야 하는 카드론 상품은 연체 시 부실화 가능성이 높다. 롯데카드 카드론을 이용하는 회원들의 신용도가 상대적으로 낮아 금리가 높은 부분도 부실 위험성을 키우는 부분이다.

여신금융협회 공시에 따르면, 올해 9월 말 기준 카드론 이용실적이 있는 회원 중 금리가 18~20% 이하에 해당하는 비중이 전체 회원 중 36.86%로 가장 크다. 이어 14~16% 미만 금리는 19.52%, 16~18% 미만 금리가 19.12%를 차지해 금리 부담이 높은 회원 비중이 대다수를 차지했다.

반면, 신용도가 높아 상대적으로 금리 부담이 적은 회원 비중은 작다. 카드론 이용자 중 가장 금리 부담이 낮은 10% 미만인 회원 비중은 8.23%, 금리가 10~12% 미만인 회원 비중은 4.78% 수준이었다.

이에 롯데카드는 자산건전성 관리를 위해 비금융 데이터를 활용한 대안 신용평가모형, AI 모형 기반 신용스코어 적용 등을 통해 현행 신용등급 체계를 보완하고 신용평가를 고도화하고 있다.

아울러 충분한 상환능력을 갖춘 취약차주 선별 및 중·저신용자 대상 금융 접근성을 높이는 등 정부의 포용금융 정책에도 동참하고 있다.

롯데카드 관계자는 “앞으로도 리스크 매니먼트 역량을 강화해 불안정한 외부환경에 선제적으로 대응하고, 리스크 관리 지표를 지속적으로 모니터링하며 자산 건전성 안정적 관리를 위해 노력하겠다”고 말했다.

강은영 한국금융신문 기자 eykang@fntimes.com