정우현 은행감독국장 “위기상황 가정 대손충당금 적립…기후변화 공시 준비해야” [금융연구원 2024 전망]

[한국금융신문 김경찬 기자] 정우현 금융감독원 은행감독국장이 7일 “금감원에서 상반기부터 연체율 상승이나 건전성 악화에 대비해 가장 역점을 두고 있는 것은 대손충당금을 충분히 적립하는 방안을 추진하는 것”이라며 “위기상황을 가정해서 예상손실을 산출한 후 대손충당금을 적립하도록 지도하고 있다”라고 밝혔다. 이어 “내년에 기후변화에 대한 공시를 준비해야 한다”며 “2050년까지 탄소제로로 만들기 위해 대출 포트폴리오 중 탄소산업을 줄여야 한다”라고 강조했다.

이날 서울 중구 은행연합회에서 한국금융연구원이 개최한 ‘2023년 금융동향과 2024년 전망 세미나’에서 토론자로 나선 정우현 국장이 내년 은행의 건전성 우려 사항과 대응 계획 등에 대해 이와 같이 밝혔다. ‘은행산업 및 금융혁신 동향과 전망’ 토론에는 임형석 한국금융연구원 은행연구실장의 사회로 진행됐으며 강영수 금융위원회 은행과장과 박미라 보스턴컨설팅 파트너, 김선우 금융위원회 금융혁신과 사무관, 정중호 하나금융경영연구소장, 한동환 KB금융지주 경영연구소장 등이 참석했다.

정우현 국장은 “금리가 상승하고 6개월 후에 연체율이 후행해서 상승하기 때문에 최소한 내년 상반기까지는 연체율이 지금과 같은 속도로 상승할 것으로 예측하고 있고 차주별로 가계신용 연체율부터 상승해 개인사업자, 중소법인 순으로 연체율 상승하는 현상이 나타나고 있다”라고 밝혔다.
금감원은 상반기부터 연체율 상승이나 건전성 악화에 대비해 대손충당금을 충분히 적립하는 방안에 가장 역점을 두고 추진하고 있다. 정우현 국장은 “은행 자체적으로 예상손실모형에 따라 대손충당금을 적립하고 있지만 지난 10년간 유동성이 풍부한 상태에서 나온 부도율을 미래전망모형에 적용하고 있다”며 “금감원에서 위기상황을 가정해서 예상 손실을 산출한 후 대손충당금을 적립하도록 지도하고 있다”라고 밝혔다. 또한 올해 말에 스트레스테스트를 진행한 후 최대 하락 폭만큼 추가로 자금을 적립하도록 유도해나갈 계획이다.

정우현 국장은 오픈뱅킹, 마이데이터 등 제도적인 장치들이 마련됐지만 핀테크 산업에서 수익 모델을 발굴하지 못한 점에 대한 아쉬움을 밝혔다. 정우현 국장은 “많은 핀테크사들이 대안신용평가를 시도하고 있지만 행동모형을 이용한 신용평가에 대한 정립이 되지 않았다”며 “대안신용평가들이 개발이 돼 수익 모델로 정착하고 기존 신용경력이 없는 신파일러 등이 금융 서비스를 잘 받을 수 있길 바란다”라고 밝혔다.

또한 정우현 국장은 내년 은행에서 준비해야 하는 사업으로 기후변화에 대한 공시를 꼽았다. 정우현 국장은 “2050년까지 탄소제로로 만들기 위해 은행 대출 포트폴리오 중 탄소산업을 줄여나가야 하지만 먼 미래의 일로만 생각하고 이행 리스크가 큰 것이 사실이다”며 “바젤위원회에서도 은행이 탄소를 줄이는데 핵심 역할을 하도록 주문을 하고 있고 내년 공시 기준을 마련해 공고할 것으로 예상된다”라고 밝혔다. 은행에 대출 포트폴리오를 탄소 배출량에 따라 구분하고 부실 자산 규모를 세밀하게 공시하도록 요구할 것으로 보인다.

박미라 파트너는 내년 국내 은행산업의 핵심 트렌드 ▲오픈 파이낸스 ▲임베디드 금융 ▲새로운 은행의 탄생 ▲대안신용평가모델 ▲생성형 AI ▲ESG 등 6개를 꼽았다.

박미라 파트너는 기존 오픈뱅킹을 넘어 오픈 파이낸스가 은행의 순위를 바꿀 수 있다고 내다봤다. 지난 5월 대환대출 플랫폼이 오픈하고 향후 플랫폼이 성장할 것으로 전망하면서 견고했던 은행 순위를 바꿀 수 있을 것으로 분석했다.
임베디드 금융과 관련해서는 최근 혁신금융서비스로 지정되면서 임베디드 금융이 국내에서 활성화 되면 가까운 미래에 은행의 지점에서 개설되는 계좌 수와 은행의 뱅킹 앱에서 계좌 수, 플랫폼에서 개설되는 계좌 수 중 플랫폼에서 개설되는 계좌 수가 가장 높을 확률이 높다고 전망했다.

또한 금융당국에서 은행권 경쟁 촉진을 위해 인터넷전문은행 신규 인가와 지방은행의 시중은행 전환 등을 추진하면서 은행의 생태계를 활발해질 것으로 내다봤다. 박미라 파트너는 “기존 은행과 유사한 형태의 은행도 의미가 있지만 소호(Soho)에 특화된 은행이나 SME(중소상공인)에 특화된 은행, 뱅킹 솔루션 형태로 인프라를 제공하는 새로운 형태들의 은행이 나타나게 되면 다이내믹해질 것”이라고 밝혔다.

대안신용평가모델에 대해 “아직 세상에서 제대로 파급력이 나오지 못한 이유는 이 모델들을 테스트하고 검증하는 데 꽤 오랜 시간이 걸리기 때문이다”며 “최근 ACSS 모델이 기존의 CSS 모델들을 뛰어넘는 성과들이 보이고 있고 결국 신파일러, 한계기업들을 시장의 중심으로 부각시킬 수 있는 기회가 될 것”이라고 밝혔다.

생성형 AI는 현재 큰 화두가 되고 있지만 내년에는 지켜봐야 하는 사례로 꼽았다. 박미라 파트너는 “생성형 AI는 게임 체인저가 될 것이고 디지털 뱅크, 모바일 뱅크 중심의 패러다임을 AI 뱅킹으로 전환할 것”이라며 “다만 이것이 현실화가 되기 위해 정말 적절하게 활용되고 있는지를 검증할 수 있는 여러 방어막들이 필요하므로 도입 속도는 늦을 수 있다”라고 밝혔다.
정중호 소장은 명목 GDP를 하회하는 대출 성장률이 올해에 이어 내년에도 이어지면서 저성장·고금리 환경이 지속될 것으로 전망했다. 정중호 소장은 “국내 가계부채와 기업부채가 세계적으로도 높고 문제들이 단순 내년만의 문제가 아닌 앞으로 은행의 안정성뿐만 아니라 국내경제의 커다란 숙제가 될 것”이라고 밝혔다.

정중호 소장은 “경제적인 충격을 어떻게 완화할 것인가라는 이슈가 있을 것이고 취약계층의 경우 생존의 문제가 있으니 어떻게 보완해서 소프트랜딩을 할 것이냐는 문제가 있지만 기본적으로 디레버리징을 최대한 부작용이 없도록 하는 것이 내년뿐만 아니라 중기적으로 중요한 과제라고 생각한다”라고 덧붙였다.

은행산업에 대해서는 손실흡수능력을 확충해야 한다고 강조했. 정중호 소장은 “지난 2013년부터 2019년까지의 기업·가계 연체율 대비 2020년 이후 연체율이 절반 이하 수준으로 줄었다”며 “과도한 유동성 공급이나 신용 등급의 결과이고 지속 가능성이 떨어진다면 손실흡수능력을 확충하는 것이 중요하다”라고 밝혔다.

또한 정중호 소장은 온라인 플랫폼을 통한 금융상품의 중개가 확대되면서 핵심 저금리, 결제성 계좌들을 유치하기 위한 금융회사 간 금리 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 내다봤다. 정중호 소장은 “단순 조달금리 상승뿐만 아니라 자금시장에 쏠림이나 변동성을 높이는 효과가 나타날 수 있다”며 “디지털 뱅크런 등 금융시스템의 안정성에도 영향을 미칠 수 있어 각별한 주의가 필요하다”라고 강조했다.

김경찬 기자 kkch@fntimes.com