기업은행, 신용리스크 고급내부등급법 변경승인 획득

[한국금융신문 한아란 기자] IBK기업은행은 금융감독원으로부터 신용리스크 고급내부등급법 변경승인을 받았다고 7일 밝혔다.

고급내부등급법은 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율의 신용리스크 위험가중자산 산출 방법 중 가장 높은 등급이다. 리스크측정요소인 부도율(PD), 부도시손실률(LGD), 부도시익스포져(EAD)를 은행이 자체적으로 추정한 값으로 적용한다.

기업은행은 고급내부등급법 변경 승인을 받기 위해 약 2년간 프로젝트를 수행했다. 이번 변경승인에 따라 기업은행은 최근 부도고객의 회수율 추세와 구조조정, 외부매각 등 변화된 여신사후관리 상황, 감독 규제 방향 등을 종합적으로 반영해 부도시손실률(LGD)과 부도시익스포저(EAD)를 산출한다.
변경된 내용은 지난해 4분기 BIS 자본비율 산출 시부터 적용한다. 기업은행 관계자는 “은행의 위기 관리 능력이 화두로 떠오른 가운데 이번 변경승인으로 더욱 정교한 신용리스크 측정이 가능해졌다”며 “BIS 자본비율의 안정성과 신뢰도 제고에 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

한아란 기자 aran@fntimes.com