은행권 ‘ABS 관리시스템’에 관심

제일FDS, 싸이핀, SI&C 등 시장 선점 경쟁



IMF이후 은행들이 백억대가 넘는 규모의 ABS(자산유동화채권)를 발행하면서 이를 관리하는 전산시스템에 대한 금융권의 관심도 높아지고 있다.
8일 금융 및 관련업계에 따르면 한미은행이 지난 3월부터 ABS 관리시스템을 구축하고 있다.

주 사업자는 제일FDS이며 오는 11월에 시스템을 개발 완료할 예정이다.

한미은행은 1단계로 백오피스단에서 자금관리, 자산운용, 정보관리, SPC별 결산, SPC B/S, P/L, 자산종류별 현금 In-Out 관리, 현금흐름, 재투자수익 추정 시스템을 구축하고 신탁방식에 의한 제한사항 관리(통제적립금, 특별유보금), 각종 비율(대손율, 원금상환율) 산출, SPC 계약서에 의한 각종 통제기능, 유동화자산별 컴플라이언스 항목관리 기능을 갖출 계획이다.

이 시스템을 구축하면 지금까지 액셀로 처리하던 거래를 전산화해, 편리하게 처리할 수 있게 된다. 한미은행 관계자는 “ABS 발행 규모가 늘어나면서 현업부서가 수기로 업무를 처리하는데 한계를 느낀다며 시스템 구축을 요구했다”고 밝혔다.

신한은행은 올해 초, 싸이핀의 ABS 자산관리시스템을 도입했다. 이 시스템은 ABS 자산관리 지원 프로그램으로써 ABS 발행시 현금흐름 대비 회수실적을 시뮬레이션화해 출자증권 회수율을 극대화하고, 전용선이나 인터넷을 통해 자산관리자와 수탁은행간 업무를 실시간으로 처리하도록 지원한다.
산업은행은 지난 2001년, SI&C의 ABS 자산관리 시스템을 도입, 사용하고 있다.

이외 은행들은 대부분 액셀을 사용해 수기로 ABS 발행 관련 리포팅 및 데이터 예측 업무를 처리하고 있다.

업계 관계자들에 의하면 국내 은행들이 계속 액셀만을 이용해 수기로 ABS 발행 업무를 수행하면 신용을 담보로 하는 ABS의 리스크를 제대로 측정할 수 없다. 국내 은행들은 현재, 발행되는 ABS중 일부 표본을 뽑아 부실여부를 판단하고 있다.

ABS를 발행한지 100여년이 넘은 미국의 경우, 금융기관이 ASP형식으로 ABS시스템을 사용해 발행된 모든 ABS의 부실여부를 일일이 검증하고 있다.
제일 FDS 관계자는 “국내 ABS 시장의 역사가 짧아 기초 데이터가 부족한 탓도 있지만 금융기관들이 점점 ABS 발행 규모를 늘리고 있어 이를 제대로 처리하자면 전문 시스템이 필요하다”며 “국내 금융기관들은 거래, 회계처리 등 일반 운영 시스템을 강화해 놓고 분석, 예측 기능을 강화하는 것이 바람직하다”고 말했다.



김미선 기자 una@fntimes.com