[벤처마킹] 농협, 기업 신용평가시스템 개발

산학협동 연구 성공…모니터링 통해 바젤II 도입 대비



농협중앙회(이하 농협)가 지난 4월 소기업신용평가시스템(SCRS)을 오픈했다. 이 시스템은 신용대출이 어려웠던 중소기업이나 영세기업을 대상으로 한다.
농협은 이로써 총 자산 70억원 이상인 외감기업신용평가모형(FLC)부터 총 자산 및 매출액 10억원 이상 중기업신용평가모형(NCRS), 총 자산 또는 매출액 10억원 미만인 소기업신용평가시스템 등 기업 규모별로 3가지의 신용평가모형과 시스템을 갖추게 됐다.

이화여대 신경식 교수팀과 산학협동 방식으로 개발한 신용평가시스템은 인체의 뇌세포 작용원리를 응용한 통합신경망 기술을 바탕으로 기업의 대차대조표와 손익계산서 등 재무데이터를 과학적으로 분석하고 부도발생확률을 예측해 낸다. 통합신경망은 기업신용평가모델에 사용될 경우 재무비율 등 평가요소의 상호 유기적 결합상태를 정밀 진단한다.

농협은 지난 2001년부터 575건(2조 5,426억원)의 기업 신용대출에 이 시스템들을 활용했다. 이 시스템으로 평가해 대출을 해 준 5등급 이상 기업의 연체 비율은 2003년 5월 28일 현재, 0.12%로 매우 낮은 편이다.

농협은 올해 말까지, 신 교수팀과 함께 이 기업신용평가모형의 운영 현황과 적합성을 상시 감리할 수 있는 모니터링시스템을 개발, 오픈할 계획이다.

농협은 중견기업부터 영세기업에 이르는 신용대출 대상을 모두 심사할 수 있는 기업신용평가 체계를 갖추게 됨에 따라 선진화된 기업신용위험관리시스템의 기반을 구축하고 신용리스크를 정확하게 측정할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 기업여신 조기경보시스템을 지원하는 것은 물론, 신용여신 활성화, 자산건전성 확보 등의 효과가 발생할 것으로 예상하고 있다.
특히 모니터링시스템을 운영하게 되면 감독 당국으로부터 신용평가 모델의 적합성을 인정받기 쉬워져 오는 2007년 이후 국내에 도입될 것으로 예상되는 바젤II(신BIS자기자본협약)에 효과적으로 대비할 수 있다. 오는 2003년 말 개정안이 확정되는 바젤II가 도입되면 감독 당국으로부터 인정받은 내부 신용평가 등급을 이용하는 경우, 은행 입장에서 좀 더 유리하게 BIS 비율을 산정할 수 있다.

농협 여신부 최성보 차장은 “농협의 기업신용평가시스템은 은행과 대학 교수가 보유한 전문성을 결합, 개발 초기부터 완료 시기까지 전 과정을 공동으로 진행한 성공적 산학협동 사례“라며 “앞으로 이 시스템들을 지속적으로 고도화하기 위해 이대 경영연구소와 산학협동협약을 체결했으며 프로젝트에 참여했던 학생들중 한명을 전문 계약직으로 채용했다”고 말했다.



김미선 기자 una@fntimes.com