에프앤가이드, 자체 개발 '금융스트레스 지수' 공표

[한국금융신문 정선은 기자] 금융정보전문기업 에프앤가이드는 16일 우리나라 금융시장의 위기상황을 탐지할 수 있게 지원하는 '에프앤가이드 금융스트레스 지수(FSI, Financial Stress Index)'를 자체 개발해 공표했다.

FSI는 금융시장의 변동성, 변화율, 스프레드 등 3개 부문을 고려해 만든 위기 판단 지수다.

에프앤가이드는 우리나라의 FSI를 월별로 산출해 빠르게 금융시장의 위기상황을 탐지할 수 있게 지원하고, 일반 투자자들도 쉽게 FSI에 접근할 수 있도록 사이트를 통해 공표한다.
에프앤가이드 금융스트레스 지수는 금융시장의 변동성 부문, 변화율 부문, 스프레드 부문의 팩터(설명 요소)들을 금융공학의 최적화 방법론을 이용해 선정한다.

선정된 팩터들에 대해 표준화된 값을 산출하고, 등분산 가중평균비중을 적용해 최종 FSI를 월 단위로 산출한다.

산출된 FSI는 값이 높을수록 금융시장은 불안정하고, 값이 낮을수록 금융시장은 안정된 상태라고 판단할 수 있다.

일반적으로 FSI 값이 1을 넘을 경우 금융시장은 불안정 국면에 진입했으며, 적극적인 대응방안이 필요하다고 볼 수 있다.

에프앤가이드 관계자는 "에프앤가이드 금융스트레스 지수를 통해 기관 및 개인투자자들도 손쉽게 금융시장의 불안전성을 진단할 수 있을 것이라 기대한다"며 "에프앤가이드 금융스트레스 지수가 다양한 투자전략에 활용할 수 있는 지표가 될 것”이라고 말했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com