은행 BIS비율 3분기 연속 하락…“코로나19 대출 증가 여파”

[한국금융신문 김경찬 기자] 국내은행의 지난 6월말 기준 BIS기준 총자본비율이 14.53%를 기록하며 전분기말 대비 0.19%p 하락했다.

기본자본비율과 보통주자본비율은 12.67% 및 12.09%를 기록했으며, 전분기말 대비 각각 0.13%p 및 0.07%p 하락했다.

단순기본자본비율은 양적인 측면만 고려한 자본비율로, 바젤위원회의 규제이행 권고에 따라 2018년부터 경영지도비율로 도입했으며, 지난 2분기에 6.32%를 기록했다.
은행의 지난 2분기 BIS기준 자본비율이 전분기말 대비 모두 하락했지만, 규제비율 대비로는 3~4%p 상회하는 안정적인 수준을 보였다.

또한 지난 2분기중 위험가중자산 증가율이 4.1%를 기록해 총자본 기준 자본 증가율 2.8%보다 상회했다. 은행의 2분기 총자본은 연결기준 당기순이익이 3조 7000억원 가량 증가하는 등 6조 4000억원 증가했다.

기업대출과 장외파생상품 관련 위험가중자산이 증가하는 등 신용위험가중자산이 50조원 가량 증가했으며, 시장병동성 확대로 시장위험가중자산도 19조원 증가했다. 이에 따라 위험가중자산은 67조 8000억원 증가했다.

단순기본자본비율의 경우 총위험노출액 증가율이 2.7%로 기본자본 증가율 3.1%를 상회하여 0.02%p 상승했다.

지난 2분기 기준 모든 은행이 완충자본을 포함한 규제비율을 상회하고 있다. 신한‧우리‧하나‧국민‧농협 등 대형은행을 비롯한 주요 은행의 총자본비율이 14~15%로 안정적인 수준을 보였다.
광주은행과 전북은행의 경우 지난 2분기부터 바젤Ⅲ 최종안을 도입해 신용위험가중자산 규모가 감소하여 자본비율이 상승했다.
씨티은행이 총자본비율 18.88%로 가장 높았으며, 광주은행이 18.22%, 부산은행이 15.86%, 신한은행 15.49%, 하나은행 15.37%, SC제일은행 15.41% 등을 기록했다. 케이뱅크가 10.20%로 가장 낮았다.

단순기본자본비율은 씨티은행이 10.76%로 가장 높았으며, 산업은행 10.20%, 수출입은행 10.12%, 부산은행 7.51%, 제주은행 7.34%를 기록했다. 농협은행이 4.12%로 가장 낮았다.

은행지주회사의 지난 2분기 BIS기준 총자본비율은 13.68%를 기록했으며, 전분기말 대비 0.26%p 상승했다.

이어 기본자본비율과 보통주자본비율은 각각 12.26% 및 11.17%를 기록해 전분기말 대비 0.28%p 및 0.21%p 상승했다.

지난 2분기중 총자본 기준 자본 증가율이 2.2%로 위험가중자산 증가율을 상회했다. 총자본은 3조 9000억원 가량 증가했으며, 위험가중자산은 자회사의 자산 증가 등에 따라 3조 4000억원 증가했다.

총자본의 경우 당기순이익이 3조 6000억원 증가하고, 자본증권이 1조 3000억원 증가하는 등 자본확충이 이루어졌다.

지난 6월말 기준 모든 은행지주회사가 완충자본을 포함한 규제비율을 상회했다. 은행지주회사의 경우 단순기본자본 비율 규제 3%는 적용받지 않는다.
KB·하나·신한·농협 등 대형 지주회사(D-SIB)의 총자본비율은 규제비율을 2%p 이상 상회하며, 우리지주의 경우 은행지주회사 평균에 미달하나 2분기 중 내부등급법 승인으로 총자본비율이 0.93%p 상승했다.

KB금융그룹이 총자본비율 14.13%로 가장 높았으며, 신한금융그룹 14.09%, 하나금융그룹 14.08%, 농협금융그룹 13.91%를 기록했다. 우리금융그룹이 12.72%로 가장 낮았다.

지방금융지주의 경우 JB금융그룹 13.57%로 가장 높았으며, BNK금융그룹 12.75%, DGB금융그룹 12.13%를 기록했다.

금융감독원은 지난 6월말 국내은행의 자본비율 하락에도 국내은행 및 은행지주의 자본비율은 바젤Ⅲ 규제비율을 상회했다고 평가했다.

또한 코로나19에 따른 대출증가세가 지속되고 있으나 대부분의 은행·지주회사가 규제비율 대비 자본여력(buffer)을 보유하고 있으며, 바젤Ⅲ 최종안 시행에 따라 이를 적용하는 은행은 BIS비율이 상승할 것으로 전망했다.

금감원은 코로나19 사태 장기화에 대비하여 은행(지주)가 자금공급기능을 유지하는 동시에 자본확충·내부유보 확대 등을 통해 충분한 손실흡수능력을 확보할 수 있도록 지도할 계획이다.

김경찬 기자 kkch@fntimes.com