[벤치마킹] “시스템 도입 최대한 앞당겨야”

신용리스크 데이터 관리에 주력·운영리스크관리 비중 작아



▶바젤II 관련 프로젝트는 우산에 비유될 정도로 부수적인 업무가 많다고 하는데 이모빌리언방크은 어느 범위까지 시스템을 도입했나
- ALM, 한도관리, 부도손실률 및 부도율 측정 기능을 포함한 SEM과 신용리스크관리시스템, 공시 관련 시스템을 도입했다. 특히 담보가치 측정 업무 등을 정확히 하기 위해 신용리스크관리 시스템 구축에 주력하고 있다. 기초부터 고급 수준까지 3단계 IRB를 모두 산출, 표시할 수 있도록 각각의 데이터 수집, 활용 업무를 동시에 진행하고 있다.



▶국내 은행들은 신용리스크관리에 필요한 데이터가 쌓여있지 않은데다 이를 제대로 산출하지 못해 어려움을 겪고 있다. 이모빌리언방크는 이를 어떻게 축적하고 있으며 또한 잃어버린 데이터를 처리하는 방법은 무엇인가

- 지난 95년부터 신용리스크관리에 필요한 데이터를 축적하는 등 바젤II 도입에 대비해 왔다. 다만 이모빌리언방크의 경우에도 잃어버린 데이터를 복구하려면 매우 곤란하다. 우선, 일반 데이터를 수집, 축적하는 동시에 잃어버린 데이터는 HDB(Historical DataBase)에 보관한다. 이후 없는 데이터는 비슷한 환경의 은행으로부터 사들여 복구한다.


▶운영리스크관리시스템은 어떻게 구축했나

- 운영리스크관리시스템은 바젤II 솔루션에서 10%이하의 비중을 차지할 정도로 중요하지 않다. 운영리스크는 내부 문제이지 핵심 뱅킹 프로세스가 아니다. 예를 들어 내 집 욕실이 고장났는데 그걸 어떻게 하겠는가. 바젤II에 관한 IT전략이라면 신용리스크관리시스템에 관한 것이 거의 전부다. 담보가치평가에 필요한 데이터를 모으고 통합하는 게 가장 중요한 이슈다.



▶바젤II 관련 IT시스템을 도입하는 과정에서 별다른 시행착오는 없었나. 있었다면 어떻게 극복했나

- 역시 신용리스크관리 DB를 모으는게 가장 어렵다. 4년간 준비해 왔지만 잃어버린 데이터는 HDB에 따로 모으고 있으며 현재 LGD(부도손실률), PD(예상부도율)를 측정할 수 있는 내부 모형을 만들고 있다. 잃어버린 데이터를 복구하기 어렵기 때문에 가능한 빨리 시스템을 구축하고자 2002년말 SAP의 시스템을 도입했다. 즉, 2007년 1월 전 세계 은행에 바젤II 기준이 도입되는데, 3년 이상의 축적된 데이터를 활용하기 위해 2004년 1월부터의 데이터는 빠짐없이 다 쌓아놓겠다는 전략이다.



▶시스템 구축 범위와 일정은 어떻게 되며 비용은 얼마나 들었나

- SAP로부터 CFM, FDB (Financial DB), 뱅킹 어낼라이저를 도입했다. 뱅킹 어낼라이저는 주로 IAS와 신용리스크관리 부문에서 활용하고 있으며 향후 시장리스크관리, ALM 등을 보강할 계획이다. 시스템 개발 작업은 2002년 10월 이전부터 시작했으며 지금은 신용리스크 측정을 위한 엔진, 신용평가시스템, IAS와 바젤II 대응 시스템 등을 구축하고 있다. 오는 2006년까지 LGD, FDB, CMS, FDA 등의 도입을 완료할 방침이며 총 구축 비용은 컨설팅까지 포함, 약 4백만 유로(한화 약 60억원) 정도다. 은행 규모와 정책에 따라 다르겠지만 독일내 큰 은행들은 대체로 천만~4천만 유로(약 140억~600억) 정도의 비용을 사용한다.

※ Westdeutsch Immobillion Bank는 담보대출을 주로 취급하며 자산규모는 약 2000억 유로다.

하이델베르크=김미선 기자 una@fntimes.com



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