금융당국 ‘사전 리스크관리 체계’ 강화

23일 금융계에 따르면 금융당국이 리스크관리 시스템 구축에 박차를 가하고 있다.

금감원은 리스크관리 중심의 감독 체계의 구축을 연말까지 완료한다.

금감원은 소매금융, 기업금융, 외환, 자금운용, 신탁, 기획 등 은행의 영업 분야를 10여개로 나누고 이들 분야의 리스크 양과 관리수준을 계량화할 수 있는 시스템 개발에 착수했다.
금감원은 영업분야별 리스크 측정 프로그램이 개발되면 내년부터 각 은행의 분야별 리스크 양과 관리수준을 동시에 고려해 3∼5단계로 분류된 순리스크 지수를 산출, 은행들의 검사와 지도에 적극 활용할 방침이다.

이와 관련 금감원 리스크감독팀의 조응규 팀장은 “주요 선진국 감독기관들은 이미 리스크관리 중심의 감독 체제를 적극 구축해 시행하고 있다”며 “고위험 영업부문에 감독 및 검사자원을 집중 할당해 감독의 효율성을 제고할 수 있을 것”이라고 설명했다.

특히 은행을 등급별로 분류해 검사 주기 및 방법 등을 사전에 점검해 검사의 시기를 단축시키는 동시에 검사의 효율성은 극대화한다는 것이다.

예금보험공사는 부보기관의 특수성을 감안해 업종별로 평가 및 관리 모형을 세분화해 개발하고 있다. 은행의 경우 지난 2000년 1월 파이칼스(FICALS:Financial Institution’s Capital Adequacy, Asset Quality, Liquidity, Stability of Earning)라는 위험평가 시스템을 구축했다. 그리고 지난해 개선작업을 마무리하고 올해부터 내부 평가에 활용하고 있다.

보험권의 경우 2001년 3월 생명보험사의 부실예측모형인 라이트(LITE:Life and non Insurances in T rouble Excavation model)를 개발해 적용하고 있으며 지난해 2002년 3월부터는 손해보험사에의 부실 측정에 이용하고 있다.
그리고 지난해말에는 실(SEAL :Stability Earning Adequacy Liqui dity model)이라는 위험평가 모델을 개발하기도 했다.

상호저축은행은 뮤렉스(MURE X:Mutual savings bank Risk Evalu ation eXpert system)라는 위험평가 모형을 개발해 적용하고 있는 상황이다.



박준식 기자 impark@fntimes.com