산업위기 예측시스템으로 창조금융 내실

“처음엔 주변에서 다 안 될 거라고 했죠.”

신한은행 산업위기 예측시스템(Industry Warning Board System, 이하 WBS)은 94개 업종에 대한 산업지표와 업종별 여신데이터 등 4500개가 넘는 방대한 데이터를 통해 산업별 위험을 조기에 예측한다.

선제적 산업위기 진단의 필요성은 꾸준히 제기됐지만 시스템을 구축하자니 규모가 만만치 않았다. 때문에 만든다고 해도 과연 정상적으로 가동될지에 대해선 많은 이들이 고개를 저었다. 그러나 김승현 신한은행 창조금융지원실 부부장은 산파 역할을 성공적으로 해냈다.
“조선해운업이 2007년까지 굉장히 좋았어요. 당시 조선업 신용등급이 AA 수준이었으니 선박금융 등 은행 여신이 몰렸고요. 2008년부터 벌크선운임지수(BDI)가 급락하면서 수익성이 나빠지기 시작했는데도 대출이 계속됐습니다. 가격이 폭락해도 매출이 재무제표에 반영되려면 1년 6개월 정도는 지나야하니까요. 당시 주가나 선행지표들은 떨어지는데 여신 심사가 재무제표의 신용등급 위주로 이뤄지니 한계가 있었죠.”

기존에도 기업여신 심사를 위해 해당 기업이 속한 산업의 안전성 등을 분석하긴 했다. 그러나 산업위험의 주요지표인 연체율, 부도율 등은 후행적인 성격을 가지고 있어 선제적으로 위기를 파악하기 어려운 문제점이 있었다.

김 부부장은 업종별 위기 발생 즉시 이를 반영하고 사전 권고할 수 있는 방안을 궁리하기 시작했다. WBS 개발 계기가 됐던 조선업을 분석하기 시작해 2010년 WBS 파일럿 모델을 제작했다. 2012년 5월부터 7개월의 정식 개발기간과 검증과정 2년을 거쳐 마침내 WBS를 완성했다.

지난 2월엔 특허청 발명특허도 국내 최초로 획득했다. 기업여신 관리 및 정책 수립을 위해 산업위기를 예측할 수 있는 시스템이 기존엔 없었다는 것이 인증된 셈이다. 김 부부장은 “3~4년 간격이던 위기 발생 사이클이 이제는 1~2년 정도로 짧아지고 변화도 심하다”며 “과거엔 전문가들의 직관과 경험에 의존하는 경향이 컸지만 빠른 변화에 대응하기 위해선 조기 예측 시스템이 반드시 필요하다”고 말했다.

지난 2월 산업은행도 기업금융 부실화를 선제적으로 예측하는 ‘기업금융 조기경보 모형’을 선보였다. 김 부부장은 “산업은행이 기업여신 부실화에 초점을 맞췄다면 신한은행은 연체에 초점을 맞췄다”며 “부실은 곧 부도를 뜻하는데 이땐 이미 늦었기 때문에 연체를 업종의 위기 신호로 봤다”고 설명했다.
“연체를 시작으로 부도, 고정이하 여신 분류로 이어지는 과정이 하나의 매커니즘을 형성하는데 업종별로 연체가 계속 발생하면 그 업종에 대한 부정적 신호로 판단하고 사전에 경고를 한다”는 것이다.

시스템이 담고 있는 데이터가 방대해 개발과정에 어려움도 많았다. 통계청을 비롯해 각 금융권 협회 등의 데이터를 수집하고 94개 업종별 전문 애널리스트를 전부 만나 산업위기 예측에 필요한 핵심 지표를 조사했다. 시스템을 완성하고는 금융공학, 경제학 교수 등 학계 전문가들의 의견을 반영해 실무진과 조율하는 과정에서도 이견이 많았다. 그렇게 밤낮없이 몇 년을 보냈다.

“WBS가 전 산업을 다룰 만큼 방대하니까 인수인계에도 시간이 걸리네요. 1년 6개월 동안 3분의 1 정도 진행된 것 같아요. 이제 그만하고 지점으로 나가야할 텐데요(웃음).”

그러나 영업지점 발령은 당분간 어려워 보인다. 최근 김 부부장은 WBS 보다 기술금융 업무를 주도하느라 더 바쁘다. 기술금융의 중요성이 부각되면서 신한은행은 지난 1월 기술평가팀을 창조금융지원실로 확대 개편했다.

“은행 내부적으로 기술금융을 위한 역량이 아직은 부족하다고 판단했습니다. 하지만 단순히 국가정책에 부응하는 측면에서 벗어나 진정성을 갖기로 했어요. 기술금융을 장기적인 먹거리 사업으로 발전시킬 생각입니다.”

기술금융이 신한은행의 미래 전략 사업으로 자리 잡는데 WBS가 큰 역할을 할 것으로 기대된다. 신한은행은 WBS를 통해 기술금융 등 신사업 영역에 대한 위기 대응능력이 한 단계 진보할 것으로 예상된다고 밝혔다.



김효원 기자 hyowon123@fntimes.com