금융위 "증권사 부동산PF 익스포져 관리체계 개선방안 연말까지 마련"

[한국금융신문 정선은 기자] 금융위원회는 금융감독원과 연말까지 증권사의 PF(프로젝트파이낸싱) 익스포져 관리체계 개선방안을 마련한다.

김소영 금융위원회 부위원장은 8일 여의도 한국거래소에서 열린 '금융투자업 글로벌 경쟁력 강화를 위한 제5차 릴레이 세미나' 축사에서 "최근 시장이 많이 안정화되었지만 부동산 PF 등 시장 불안요인은 여전한 상황"이라며 논의를 바탕으로 개선안을 만들겠다고 밝혔다.

이날 세미나 주제는 '금융투자회사의 체질개선과 내부역량 강화'다. 당국은 '부동산 PF 관련 증권사발(發) 불안요인 선제적 차단에 힘을 싣고 있다.
김 부위원장은 "우선 부동산 PF 관련 NCR(순자본비율) 위험값을 전면 재검토하여 증권사의 부동산 PF 익스포져 관련 리스크 관리를 강화하겠다"고 말했다.

그는 "대출, 채무보증 등 자금공급 방식에 따라서 NCR 위험값이 정해지는 현행 방식에서 벗어나, 부동산 PF 사업장의 실질 위험도, 변제순위, 증권사 규모별 위험감내능력 등과 같은 실질적 요소들이 NCR 위험값 산정체계에 반영되도록 하겠다"고 말했다.

또 김 부위원장은 "단기자금시장 불안상황이 발생할 경우, 증권사가 직면할 수 있는 유동성리스크를 선제적으로 포착하여 체계적으로 대응할 수 있도록 유동성 규제 보완방안도 마련하겠다"고 말했다.

그는 유동성 비율 산정 때 증권사의 채무보증 이행 위험과 스트레스 상황에서의 자산가격 하락 가능성을 반영하여 증권사의 유동성 산정방식을 개선하겠다"고 했다. 현행 '유동자산/유동부채'에서 '스트레스 상황 반영 유동자산/ 유동부채 + 채무보증'으로 바꾸는 것이다.

부동산 신탁사에 대해서도 업계와의 정례 간담회와 이날 논의 내용 등을 바탕으로 올 3분기 내에 리스크 관리 선진화 방안을 내 놓기로 했다. 금융투자회사의 책임경영 기반 조성도 강조했다.

김 부위원장은 "금융투자회사들은 그간 다양한 내부통제절차를 갖추어 왔지만 사회적 파장이 큰 금융사고가 반복적으로 발생하며 실질적 내부통제 역량에 의구심이 생기고 있는 것이 사실"이라며 "증권사의 내부통제 모범사례와 장기성과에 중점을 두는 성과보수체계 개선방안은 자본시장의 신뢰를 회복하고 금융회사의 행태변화를 유도하는데 큰 도움이 될 것으로 기대된다"고 말했다.

글로벌 경쟁력 강화는 정부의 노력과 함께 금융회사 스스로의 혁신이 무엇보다 필요하다고 짚었다. 김 부위원장은 "단기 성과주의, 보신주의로 인한 소극적 투자행태 등 기존의 낡은 관행에서 과감히 탈피하여 장기적 관점에서 끊임없이 준비하고 도전해 나가야 한다"며 "정부도 우리 금융투자회사들이 글로벌 금융의 선도자로 우뚝 설 수 있도록 제도적·정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 제시했다.

금융투자협회와 자본시장연구원이 공동 주최하고 금융위원회와 한국거래소 후원으로 올해 3월부터 이어진 금융투자업 경쟁력 강화 세미나는 이번 5차로 마무리된다.

릴레이 세미나를 통해 종합금융투자회사 해외법인의 기업 신용공여에 대한 NCR 제도 개선은 규정 개정을 통해 올해 2023년 4분기부터 시행할 계획이라고 제시했다. 거래 상대방의 신용등급에 따라 차등화된 위험값(1.6%~32%)을 적용하는 것이다.

PEF(사모펀드) 업계에서 IPO(기업공개) 활성화를 위해 건의한 코너스톤 투자자 제도도 올해 4월 자본시장법 개정안이 발의돼 국회 논의를 앞두고 있다. 공모주식 일부를 IPO 이전 미리 인수 약정할 수 있도록 허용해 사전 수요예측에 도움이 되는 내용이다.

아울러 주식시장의 조속한 가격발견을 돕고 변동성을 줄이는 파생상품시장 거래시간 확대는 관련 규정 개정을 거쳐 오는 7월 31일부터 시행 예정하고 있다.

고령화 시대에 대비한 퇴직연금 발전방안 과제를 발굴했고, 지난달 'ESG 평가기관 가이던스'를 제정했다.

또 금융위는 자산운용업계의 수익성과 신뢰성을 제고하기 위해 올해 2023년 중 공모펀드 판매보수 체계 개편, 운용규제 개선 등 공모펀드 경쟁력 제고 방안을 발표할 예정이라고 밝혔다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com